Сравнение DSCPX с RIVSX

С начала года, DSCPX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 7.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSCPX имеют среднегодовую доходность 9.85%, а акции RIVSX немного впереди с 9.92%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DSCPX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии RIVSX в 1.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSCPX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа RIVSX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCPX и RIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DSCPX и RIVSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности RIVSX в 0.27%

Максимальная просадка DSCPX за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCPX и RIVSX.

Текущая волатильность для Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) составляет 5.25%, в то время как у River Oak Discovery Fund (RIVSX) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что DSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.