Сравнение DSCLX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DSCLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCLX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCLX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCLX DFA International Social Core Equity Portfolio | -2.02% | 37.80% | 4.92% | 18.46% | -16.62% | 13.39% | 7.53% | 21.13% | -17.38% | 27.65% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 4.70% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCLX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции DSCLX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 8.94% против 10.61% соответственно.
DSCLX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 8.94%
DFSVX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCLX и DFSVX
DSCLX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DSCLX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DSCLX
DFSVX
Сравнение DSCLX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCLX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.03 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.55 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.34 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 4.99 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCLX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.03 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.45 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DSCLX и DFSVX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCLX и DFSVX
Дивидендная доходность DSCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности DFSVX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCLX DFA International Social Core Equity Portfolio | 3.45% | 3.38% | 3.48% | 3.17% | 2.73% | 3.53% | 1.80% | 2.91% | 2.77% | 2.45% | 2.75% | 2.56% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.66% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DSCLX и DFSVX
Максимальная просадка DSCLX за все время составила -42.26%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCLX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCLX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.26% | -66.70% | +24.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -15.11% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.15% | -27.69% | -4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.26% | -52.12% | +9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.58% | -7.77% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -9.51% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 4.14% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCLX и DFSVX
DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что DSCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCLX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 5.00% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 12.75% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 23.31% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 21.67% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 23.92% | -7.46% |