- ISIN
- US25239Y6260
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2012 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DSCLX
DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) прибавил 11.1% с начала года. Текущая цена акции DSCLX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DSCLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,568.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) показал доход в 11.12% с начала года и 28.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DSCLX составила 9.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
DFA International Social Core Equity Portfolio
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 14.45%
- 1 год
- 28.66%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 9.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DSCLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DSCLX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -8.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.70% | 5.84% | -8.70% | 6.78% | 2.91% | -0.05% | 11.12% | ||||||
| 2025 | 3.89% | 2.21% | 0.81% | 5.01% | 5.45% | 3.72% | -1.15% | 4.93% | 2.63% | 0.16% | 2.06% | 3.00% | 37.80% |
| 2024 | -1.62% | 2.51% | 3.45% | -3.25% | 5.52% | -2.89% | 4.15% | 2.59% | 1.96% | -5.18% | 0.88% | -2.66% | 4.92% |
| 2023 | 9.53% | -2.65% | 1.44% | 2.09% | -4.32% | 4.65% | 3.71% | -3.87% | -3.73% | -3.97% | 9.40% | 6.25% | 18.46% |
| 2022 | -3.67% | -2.65% | -0.91% | -6.63% | 1.74% | -9.95% | 5.36% | -5.72% | -10.35% | 5.68% | 12.90% | -1.27% | -16.62% |
| 2021 | -0.86% | 3.98% | 3.48% | 3.50% | 3.64% | -2.10% | 1.17% | 1.47% | -3.61% | 2.70% | -4.87% | 4.71% | 13.39% |
Метрики бенчмарка
DFA International Social Core Equity Portfolio has an annualized alpha of -0.20%, beta of 0.69, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2013.
- This fund participated in 97.59% of S&P 500 Index downside but only 78.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.20%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 78.84%
- Участие в снижении
- 97.59%
Комиссия
Комиссия DSCLX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DSCLX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DSCLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.93 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 13.52 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA International Social Core Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.65 | $0.65 | $0.50 | $0.45 | $0.34 | $0.54 | $0.25 | $0.39 | $0.31 | $0.34 | $0.31 | $0.28 |
Дивидендный доход | 3.04% | 3.38% | 3.48% | 3.17% | 2.73% | 3.53% | 1.80% | 2.91% | 2.77% | 2.45% | 2.75% | 2.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA International Social Core Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA International Social Core Equity Portfolio показал максимальную просадку в 42.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка DFA International Social Core Equity Portfolio составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -42.26%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 29d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.15%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 5mo | 2y 6moсент. 2021 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.07%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 2mo | 2y 9moиюль 2014 г. - апр. 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.73%апр. 2025 г. | 18d | 17d | 1mo 5dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.93%март 2026 г. | 18d | 2mo 7d | 2mo 25dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| DSCLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.26% | -56.78% | +14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -9.10% | -2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.73% | -18.90% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.15% | -25.43% | -6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.26% | -33.92% | -8.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.74% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -10.72% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.97% | +1.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DSCLX
Добавьте DFA International Social Core Equity Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DSCLX