PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA International Social Core Equity Portfolio (DS...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US25239Y6260

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

1 нояб. 2012 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия DSCLX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Social Core Equity Portfolio

Популярные сравнения:
DSCLX с SPDW DSCLX с DFSPX
Популярные сравнения:
DSCLX с SPDW DSCLX с DFSPX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) показал доход в 18.53% с начала года и 17.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DSCLX составила 6.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DSCLX

С начала года

18.53%

1 месяц

5.45%

6 месяцев

15.37%

1 год

17.93%

3 года

11.65%

5 лет

12.59%

10 лет

6.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DSCLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.89%2.21%0.81%5.01%5.45%18.53%
2024-1.62%2.51%3.45%-3.25%5.52%-2.89%4.15%2.59%1.96%-5.18%0.88%-2.66%4.92%
20239.53%-2.65%1.44%2.09%-4.32%4.65%3.71%-3.87%-3.73%-3.97%9.40%6.24%18.46%
2022-3.67%-2.65%-0.91%-6.63%1.74%-9.95%5.36%-5.72%-10.35%5.68%12.90%-1.27%-16.62%
2021-0.86%3.98%3.48%3.50%3.64%-2.10%1.17%1.47%-3.61%2.70%-4.87%4.24%12.87%
2020-3.85%-8.16%-19.33%8.92%6.24%3.05%2.51%6.47%-2.15%-2.96%15.23%6.01%7.54%
20198.07%2.13%-0.41%3.48%-6.41%5.71%-2.32%-2.87%3.58%3.78%1.66%3.82%21.12%
20185.00%-4.76%-0.93%1.80%-1.63%-1.91%1.86%-2.19%0.47%-9.18%-0.66%-5.98%-17.37%
20174.09%0.68%2.47%2.57%2.67%0.86%3.87%0.30%2.82%1.41%0.80%2.21%27.66%
2016-6.34%-1.67%8.01%3.15%-0.54%-3.49%4.84%0.91%1.90%-1.50%-0.99%2.70%6.35%
2015-0.89%6.73%-2.04%5.25%-0.00%-2.17%-0.25%-6.02%-4.30%6.34%-0.53%-1.96%-0.74%
2014-3.36%5.88%-0.23%1.10%1.01%1.63%-2.69%0.24%-5.38%-1.59%-0.68%-3.20%-7.47%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DSCLX составляет 80, что ставит его в топ 20% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DSCLX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSCLX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCLX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCLX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCLX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCLX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA International Social Core Equity Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.13
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.37
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA International Social Core Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.51$0.50$0.45$0.34$0.54$0.25$0.39$0.31$0.34$0.31$0.28$0.40

Дивидендный доход

3.00%3.47%3.17%2.73%3.54%1.80%2.91%2.78%2.46%2.76%2.56%3.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA International Social Core Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02
2024$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.19$0.50
2023$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.16$0.45
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.34
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.28$0.54
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.25
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.39
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.31
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.34
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.31
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.28
2014$0.07$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA International Social Core Equity Portfolio показал максимальную просадку в 42.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.

Текущая просадка DFA International Social Core Equity Portfolio составляет 0.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.26%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.18817 дек. 2020 г.729
-32.46%7 сент. 2021 г.27812 окт. 2022 г.39814 мая 2024 г.676
-25.42%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.30225 апр. 2017 г.707
-12.73%20 мар. 2025 г.137 апр. 2025 г.1224 апр. 2025 г.25
-9.43%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.295 авг. 2013 г.52
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...