PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCLX с TSBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSCLX с TSBIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSCLX (DFA International Social Core Equity Portfolio) and TSBIX (TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class) are both mutual funds - DSCLX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while TSBIX is a Total Bond Market fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, DSCLX returned 9.83%/yr vs 2.12%/yr for TSBIX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. DSCLX charges 0.27%/yr vs 0.35%/yr for TSBIX.

Доходность

Сравнение доходности DSCLX и TSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSCLX показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у TSBIX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции DSCLX превзошли акции TSBIX по среднегодовой доходности: 9.83% против 2.12% соответственно.

DSCLX

1 день
0.33%
1 месяц
4.38%
С начала года
11.12%
6 месяцев
14.45%
1 год
28.66%
3 года*
20.58%
5 лет*
9.42%
10 лет*
9.83%

TSBIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.46%
3 года*
5.32%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSCLX и TSBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCLX
DFA International Social Core Equity Portfolio		11.12%37.80%4.92%18.46%-16.62%13.39%7.53%21.13%-17.38%27.65%
TSBIX
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class		0.68%8.69%3.32%6.05%-14.43%-1.03%7.43%8.94%0.08%4.52%

Correlation

The correlation between DSCLX and TSBIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

-0.00

The correlation between DSCLX and TSBIX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Social Core Equity Portfolio

TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с DSCLX:
DSCLX с DFSPXDSCLX с SPDWDSCLX с VEUDSCLX с FSGEXDSCLX с ANDIXDSCLX с FSOSXDSCLX с DFEOX
Часто сравнивают с TSBIX:
TSBIX с BAGSXTSBIX с WOBDXTSBIX с TRLGXTSBIX с BNDXTSBIX с BNDTSBIX с QREARXTSBIX с VCEB

Доходность на риск

DSCLX vs. TSBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCLX
Ранг доходности на риск DSCLX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCLX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCLX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCLX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TSBIX
Ранг доходности на риск TSBIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSBIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSBIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSBIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSBIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSBIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCLX c TSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCLXTSBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.68

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.57

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.27

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

6.80

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCLX vs. TSBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCLX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSBIX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCLX и TSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCLXTSBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.68

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.12

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.44

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.56

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DSCLX и TSBIX

Максимальная просадка DSCLX за все время составила -42.26%, что больше максимальной просадки TSBIX в -19.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCLX и TSBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSCLXTSBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.26%

-19.21%

-23.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-2.87%

-9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.73%

-6.11%

-6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.15%

-19.21%

-12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.26%

-19.21%

-23.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-1.32%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-3.56%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

0.95%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCLX и TSBIX

DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что DSCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSCLXTSBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

1.34%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

2.81%

+8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

3.89%

+10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

5.83%

+10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

4.85%

+11.70%

Сравнение комиссий DSCLX и TSBIX

DSCLX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии TSBIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCLX и TSBIX

Дивидендная доходность DSCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности TSBIX в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCLX
DFA International Social Core Equity Portfolio		3.04%3.38%3.48%3.17%2.73%3.53%1.80%2.91%2.77%2.45%2.75%2.56%
TSBIX
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class		4.72%5.38%5.10%3.77%2.31%1.69%4.56%3.68%2.63%2.45%3.19%2.89%

Часто задаваемые вопросы

DSCLX and TSBIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSCLX has higher volatility (4.44%) compared to TSBIX (1.34%). In terms of maximum drawdown, DSCLX dropped -42.26% vs TSBIX's -19.21%.

DSCLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSCLX и TSBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор