Сравнение DSCLX с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
DSCLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCLX и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCLX и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCLX DFA International Social Core Equity Portfolio | -2.02% | 37.80% | 4.92% | 18.46% | -16.62% | 13.39% | 7.53% | 21.13% | -17.38% | 27.65% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCLX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции DSCLX уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 8.94% против 9.48% соответственно.
DSCLX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 8.94%
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCLX и SPDW
DSCLX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DSCLX vs. SPDW — Ранг доходности на риск
DSCLX
SPDW
Сравнение DSCLX c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCLX | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.80 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.46 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.77 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 10.76 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCLX | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.80 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.22 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между DSCLX и SPDW составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCLX и SPDW
Дивидендная доходность DSCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCLX DFA International Social Core Equity Portfolio | 3.45% | 3.38% | 3.48% | 3.17% | 2.73% | 3.53% | 1.80% | 2.91% | 2.77% | 2.45% | 2.75% | 2.56% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок DSCLX и SPDW
Максимальная просадка DSCLX за все время составила -42.26%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCLX и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCLX | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.26% | -60.02% | +17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -11.55% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.15% | -30.21% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.26% | -34.98% | -7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.58% | -7.11% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -13.01% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.97% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCLX и SPDW
Текущая волатильность для DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) составляет 6.57%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что DSCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCLX | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 7.85% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 11.62% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 17.61% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 16.27% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 17.16% | -0.70% |