Сравнение DSCLX с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
DSCLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCLX и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCLX и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCLX DFA International Social Core Equity Portfolio | 1.18% | 37.80% | 4.92% | 18.46% | -16.62% | 13.39% | 7.53% | 21.13% | -17.38% | 27.65% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCLX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSCLX имеют среднегодовую доходность 9.29%, а акции SPDW немного впереди с 9.48%.
DSCLX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 9.29%
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCLX и SPDW
DSCLX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DSCLX vs. SPDW — Ранг доходности на риск
DSCLX
SPDW
Сравнение DSCLX c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCLX | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.80 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.46 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.77 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 10.76 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCLX | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.80 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.22 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между DSCLX и SPDW составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCLX и SPDW
Дивидендная доходность DSCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCLX DFA International Social Core Equity Portfolio | 3.34% | 3.38% | 3.48% | 3.17% | 2.73% | 3.53% | 1.80% | 2.91% | 2.77% | 2.45% | 2.75% | 2.56% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок DSCLX и SPDW
Максимальная просадка DSCLX за все время составила -42.26%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCLX и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCLX | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.26% | -60.02% | +17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -11.55% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.15% | -30.21% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.26% | -34.98% | -7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -7.11% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -13.01% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.97% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCLX и SPDW
DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 7.49% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCLX | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 7.85% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 11.62% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 17.61% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 16.27% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 17.16% | -0.67% |