Сравнение DSCLX с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
DSCLX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSCLX или SPDW.
Корреляция
Корреляция между DSCLX и SPDW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSCLX и SPDW
Основные характеристики
DSCLX:
1.03
SPDW:
0.76
DSCLX:
1.47
SPDW:
1.18
DSCLX:
1.20
SPDW:
1.16
DSCLX:
1.30
SPDW:
0.97
DSCLX:
4.07
SPDW:
2.98
DSCLX:
4.08%
SPDW:
4.40%
DSCLX:
16.16%
SPDW:
17.21%
DSCLX:
-42.26%
SPDW:
-60.02%
DSCLX:
0.00%
SPDW:
-0.05%
Доходность по периодам
С начала года, DSCLX показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 12.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSCLX имеют среднегодовую доходность 5.75%, а акции SPDW немного отстают с 5.52%.
DSCLX
13.72%
14.83%
10.04%
14.77%
13.39%
5.75%
SPDW
12.72%
14.63%
7.74%
11.19%
11.94%
5.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCLX и SPDW
DSCLX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DSCLX и SPDW
DSCLX
SPDW
Сравнение DSCLX c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCLX и SPDW
Дивидендная доходность DSCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SPDW в 2.83%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCLX DFA International Social Core Equity Portfolio | 3.13% | 3.48% | 3.17% | 2.73% | 3.53% | 1.80% | 2.91% | 2.77% | 2.45% | 2.75% | 2.56% | 3.55% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.83% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок DSCLX и SPDW
Максимальная просадка DSCLX за все время составила -42.26%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCLX и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSCLX и SPDW
Текущая волатильность для DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) составляет 6.85%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что DSCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.