PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCLX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSCLX с DFIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

DSCLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DSCLX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSCLX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSCLX
DFA International Social Core Equity Portfolio		-2.02%37.80%4.92%18.46%-16.62%13.39%7.53%21.13%-17.38%27.65%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		-0.21%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, DSCLX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью -0.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSCLX имеют среднегодовую доходность 8.94%, а акции DFIEX немного впереди с 9.31%.

DSCLX

1 день
-0.08%
1 месяц
-11.58%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
3.16%
1 год
26.13%
3 года*
15.77%
5 лет*
8.27%
10 лет*
8.94%

DFIEX

1 день
-0.02%
1 месяц
-10.45%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
5.11%
1 год
26.87%
3 года*
15.59%
5 лет*
9.04%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Social Core Equity Portfolio

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с DSCLX:
DSCLX с DFSPXDSCLX с SPDWDSCLX с VEUDSCLX с ANDIXDSCLX с FSGEXDSCLX с FSOSXDSCLX с DFEOX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий DSCLX и DFIEX

DSCLX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DSCLX
DFA International Social Core Equity Portfolio
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

DSCLX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCLX
Ранг доходности на риск DSCLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCLX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCLX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCLXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.66

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.18

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.16

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

8.72

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCLX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCLX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIEX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCLX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCLXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.34

+0.13

Корреляция

Корреляция между DSCLX и DFIEX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCLX и DFIEX

Дивидендная доходность DSCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности DFIEX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSCLX
DFA International Social Core Equity Portfolio		3.45%3.38%3.48%3.17%2.73%3.53%1.80%2.91%2.77%2.45%2.75%2.56%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.24%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок DSCLX и DFIEX

Максимальная просадка DSCLX за все время составила -42.26%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCLX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSCLXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.26%

-62.22%

+19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-11.01%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.15%

-28.66%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.26%

-41.04%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-10.45%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-12.26%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.84%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCLX и DFIEX

DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеют волатильность 6.57% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSCLXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

6.26%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

10.04%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

15.66%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

15.60%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

16.32%

+0.14%