Сравнение DSCLX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DSCLX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCLX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCLX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCLX DFA International Social Core Equity Portfolio | 1.18% | 37.80% | 4.92% | 18.46% | -16.62% | 13.39% | 7.53% | 21.13% | -17.38% | 27.65% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCLX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DSCLX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 9.29% против 10.46% соответственно.
DSCLX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 9.29%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCLX и DFFVX
DSCLX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DSCLX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DSCLX
DFFVX
Сравнение DSCLX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCLX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.08 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.62 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.66 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 6.14 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCLX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.08 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.38 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.44 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DSCLX и DFFVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCLX и DFFVX
Дивидендная доходность DSCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCLX DFA International Social Core Equity Portfolio | 3.34% | 3.38% | 3.48% | 3.17% | 2.73% | 3.53% | 1.80% | 2.91% | 2.77% | 2.45% | 2.75% | 2.56% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DSCLX и DFFVX
Максимальная просадка DSCLX за все время составила -42.26%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCLX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCLX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.26% | -64.21% | +21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -14.71% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.15% | -26.09% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.26% | -50.75% | +8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -6.13% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -9.76% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.98% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCLX и DFFVX
DFA International Social Core Equity Portfolio (DSCLX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DSCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCLX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 5.40% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 12.36% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 22.64% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 21.71% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 23.68% | -7.19% |