Сравнение DSCGX с SSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).
DSCGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DSCGX и SSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSCGX и SSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | -0.88% | 5.94% | 13.86% | 21.25% | -17.79% | 20.37% | 19.35% | 26.17% | -12.33% | 15.99% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 1.17% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
Доходность по периодам
С начала года, DSCGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью 1.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSCGX имеют среднегодовую доходность 9.69%, а акции SSCPX немного отстают с 9.58%.
DSCGX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 9.69%
SSCPX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSCGX и SSCPX
DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.
Доходность на риск
DSCGX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск
DSCGX
SSCPX
Сравнение DSCGX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSCGX | SSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.94 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.44 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.74 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 5.57 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSCGX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.94 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.20 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.37 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DSCGX и SSCPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCGX и SSCPX
Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SSCPX в 8.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCGX DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio | 0.58% | 0.60% | 0.62% | 0.72% | 4.08% | 3.27% | 0.58% | 1.28% | 5.44% | 1.50% | 1.12% | 1.20% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 8.91% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Просадки
Сравнение просадок DSCGX и SSCPX
Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что меньше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и SSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSCGX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.44% | -53.65% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -11.83% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -27.78% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.44% | -43.59% | +2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -8.09% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -10.30% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.69% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCGX и SSCPX
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) составляет 6.43%, в то время как у Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSCGX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 8.57% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 15.33% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 22.69% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 22.17% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 22.93% | -1.16% |