PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSCGX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSCGX с CMCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSCGX (DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, DSCGX returned 17.94% vs 0.03% for CMCIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DSCGX charges 0.32%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.

Доходность

Сравнение доходности DSCGX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSCGX показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью 2.70%.

DSCGX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.83%
С начала года
9.08%
6 месяцев
7.90%
1 год
17.94%
3 года*
13.70%
5 лет*
6.21%
10 лет*
10.50%

CMCIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
2.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
0.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSCGX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		9.08%5.94%13.86%9.46%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		2.70%-5.28%10.46%7.81%

Correlation

The correlation between DSCGX and CMCIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.92

The correlation between DSCGX and CMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с DSCGX:
DSCGX с NEAGXDSCGX с NBGNXDSCGX с OPOCXDSCGX с QUASXDSCGX с SMHDSCGX с VIOGDSCGX с OTCFX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с BIASXCMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BUFOXCMCIX с MISGXCMCIX с HRSCX

Доходность на риск

DSCGX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSCGX
Ранг доходности на риск DSCGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSCGX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSCGXCMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-0.02

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
0.09

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.01

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.02

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

-0.05

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSCGX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSCGX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSCGX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSCGXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.02

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.34

+0.20

Просадки

Сравнение просадок DSCGX и CMCIX

Максимальная просадка DSCGX за все время составила -41.44%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCGX и CMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSCGXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.44%

-21.50%

-19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.68%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-9.93%

+9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-6.45%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.99%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DSCGX и CMCIX

DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio (DSCGX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что DSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSCGXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.71%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

10.57%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

15.15%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

16.53%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

16.53%

+5.24%

Сравнение комиссий DSCGX и CMCIX

DSCGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSCGX и CMCIX

Дивидендная доходность DSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности CMCIX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.14%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DSCGX
DFA U.S. Small Cap Growth Portfolio		0.55%0.60%0.62%0.72%4.08%3.27%0.58%1.28%5.44%1.50%1.12%1.20%

Часто задаваемые вопросы

DSCGX and CMCIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSCGX has higher volatility (4.08%) compared to CMCIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, DSCGX dropped -41.44% vs CMCIX's -21.50%.

DSCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSCGX и CMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор