PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с WTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с WTRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while WTRE tracks the CenterSquare New Economy Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.88%/yr vs 3.90%/yr for WTRE. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.58%/yr for WTRE.

Доходность

Сравнение доходности DRV и WTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у WTRE с доходностью 23.34%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям WTRE по среднегодовой доходности: -28.88% против 3.90% соответственно.

DRV

1 день
-0.19%
1 месяц
4.49%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-16.69%
3 года*
-22.80%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-28.88%

WTRE

1 день
-1.36%
1 месяц
6.43%
С начала года
23.34%
6 месяцев
23.21%
1 год
46.82%
3 года*
18.73%
5 лет*
1.80%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и WTRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-21.17%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		23.34%26.36%-3.27%14.07%-31.68%1.00%-15.74%22.28%-11.21%37.80%

Correlation

The correlation between DRV and WTRE is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г.

-0.63

The correlation between DRV and WTRE shifts across timeframes, from -0.77 (5 years) to -0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с AZNDRV с FREL
Часто сравнивают с WTRE:
WTRE с REMXWTRE с PPTYWTRE с VNQWTRE с USRTWTRE с VNQIWTRE с UCONWTRE с WELL

Доходность на риск

DRV vs. WTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 33
Ранг коэф-та Мартина
WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c WTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVWTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
2.30

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.98

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.37

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

3.31

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

9.18

-10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. WTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа WTRE равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и WTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVWTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

2.30

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.09

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

0.21

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.07

-0.74

Просадки

Сравнение просадок DRV и WTRE

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и WTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVWTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-74.18%

-25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-14.22%

-15.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-22.14%

-48.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-43.87%

-29.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

-48.47%

-48.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-2.68%

-97.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-24.98%

-72.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

5.12%

+8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и WTRE

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVWTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

6.54%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.83%

15.84%

+12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

20.42%

+19.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.91%

19.31%

+37.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

18.49%

+44.16%

Сравнение комиссий DRV и WTRE

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии WTRE в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и WTRE

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности WTRE в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.56%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		1.97%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%

Часто задаваемые вопросы

DRV and WTRE have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (11.51%) compared to WTRE (6.54%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs WTRE's -74.18%.

On 10-year performance, WTRE leads with 3.90% vs -28.88% for DRV. On fees, WTRE is cheaper at 0.58% per year. On volatility, WTRE has been the lower-risk option at 6.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, WTRE has performed better with a 3.90% return vs -28.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTRE is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 1.97% for WTRE.

DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while WTRE tracks CenterSquare New Economy Real Estate Index. They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.58% for WTRE.

WTRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и WTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор