Сравнение DRV с WTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE).
DRV и WTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (-300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. WTRE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CenterSquare New Economy Real Estate Index. Фонд был запущен 5 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRV и WTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRV и WTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -6.09% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.83% | 26.36% | -3.27% | 14.07% | -31.68% | 1.00% | -15.74% | 22.28% | -11.21% | 37.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у WTRE с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям WTRE по среднегодовой доходности: -28.01% против 2.14% соответственно.
DRV
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 20.43%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- -17.01%
- 5 лет*
- -17.30%
- 10 лет*
- -28.01%
WTRE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 2.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRV и WTRE
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии WTRE в 0.58%.
Доходность на риск
DRV vs. WTRE — Ранг доходности на риск
DRV
WTRE
Сравнение DRV c WTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRV | WTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.35 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.87 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.06 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 5.55 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRV | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.35 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.05 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 | 0.12 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.02 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между DRV и WTRE составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и WTRE
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности WTRE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 2.99% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.36% | 2.33% | 2.69% | 2.05% | 1.68% | 6.47% | 2.96% | 7.88% | 4.49% | 6.34% | 5.96% | 4.58% |
Просадки
Сравнение просадок DRV и WTRE
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и WTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRV | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -74.18% | -25.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.54% | -14.22% | -29.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.31% | -43.87% | -27.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.19% | -48.47% | -48.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -18.08% | -81.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.75% | -25.15% | -72.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.52% | 5.28% | +26.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и WTRE
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRV | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 8.36% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.30% | 15.75% | +12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 21.41% | +27.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.87% | 18.98% | +37.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.65% | 18.35% | +44.30% |