Сравнение DRV с WTRE
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while WTRE tracks the CenterSquare New Economy Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.36%/yr vs 2.44%/yr for WTRE. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.58%/yr for WTRE.
Доходность
Сравнение доходности DRV и WTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -33.29%, что значительно ниже, чем у WTRE с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям WTRE по среднегодовой доходности: -28.36% против 2.44% соответственно.
DRV
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- -26.60%
- С начала года
- -33.29%
- 1 год
- -27.98%
- 3 года*
- -23.26%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- -28.36%
WTRE
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -9.09%
- 6 месяцев
- 3.09%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение доходности по годам DRV и WTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -33.29% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 11.34% | 26.36% | -3.27% | 14.07% | -31.68% | 1.00% | -15.74% | 22.28% | -11.21% | 37.80% |
Correlation
The correlation between DRV and WTRE is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г. | -0.63 |
Over the past year, the inverse relationship between DRV and WTRE has weakened: their correlation has moved from -0.63 to -0.41, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. WTRE — Ранг доходности на риск
DRV
WTRE
Сравнение DRV c WTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | WTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.61 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 4.01 | -5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и WTRE
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и WTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -74.18% | -25.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.30% | -14.22% | -21.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.95% | -22.14% | -50.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.28% | -42.52% | -32.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.51% | -48.47% | -49.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -12.15% | -87.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.76% | -24.87% | -72.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 5.69% | +11.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и WTRE
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 3.71% | +12.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 16.05% | +17.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.02% | 20.52% | +22.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.25% | 19.45% | +37.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 18.40% | +44.42% |
Сравнение комиссий DRV и WTRE
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии WTRE в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и WTRE
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности WTRE в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 4.05% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.41% | 2.33% | 2.69% | 2.05% | 1.68% | 6.47% | 2.96% | 7.88% | 4.49% | 6.34% | 5.96% | 4.58% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and WTRE have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRV has higher volatility (16.05%) compared to WTRE (3.71%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs WTRE's -74.18%.
On 10-year performance, WTRE leads with 2.44% vs -28.36% for DRV. On fees, WTRE is cheaper at 0.58% per year. On volatility, WTRE has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, WTRE has performed better with a 2.44% return vs -28.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTRE is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
DRV has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 2.41% for WTRE.
DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while WTRE tracks CenterSquare New Economy Real Estate Index. They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.58% for WTRE.
WTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и WTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор