PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с IFGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRV с IFGL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL).

DRV и IFGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (-300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRV и IFGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRV и IFGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-4.84%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		-2.67%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у IFGL с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям IFGL по среднегодовой доходности: -27.91% против 1.66% соответственно.

DRV

1 день
-4.51%
1 месяц
21.51%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
6.92%
1 год
-2.33%
3 года*
-16.64%
5 лет*
-17.08%
10 лет*
-27.91%

IFGL

1 день
2.48%
1 месяц
-12.00%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-1.05%
1 год
17.76%
3 года*
6.31%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

iShares International Developed Real Estate ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с FRELDRV с AZN
Часто сравнивают с IFGL:
IFGL с VNQIIFGL с RWXIFGL с REETIFGL с WPSIFGL с VNQIFGL с STAGIFGL с IDEV

Сравнение комиссий DRV и IFGL

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии IFGL в 0.48%.

DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF

Доходность на риск

DRV vs. IFGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c IFGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVIFGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

1.24

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.76

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.17

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.17

5.14

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. IFGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа IFGL равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и IFGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVIFGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.24

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

-0.07

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

0.10

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.04

-0.71

Корреляция

Корреляция между DRV и IFGL составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и IFGL

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности IFGL в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		2.95%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		3.92%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%

Просадки

Сравнение просадок DRV и IFGL

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и IFGL.

Загрузка...

Показатели просадок

DRVIFGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-67.94%

-32.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.54%

-14.38%

-29.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.31%

-38.47%

-32.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.19%

-40.38%

-56.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-15.36%

-84.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.75%

-16.73%

-81.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.46%

3.28%

+28.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и IFGL

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 13.49% по сравнению с iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRVIFGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.49%

6.49%

+7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.29%

9.61%

+18.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.18%

14.41%

+34.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.93%

16.16%

+40.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.66%

16.49%

+46.17%