PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с IFGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с IFGL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and IFGL (iShares International Developed Real Estate ETF) are both REIT funds - DRV tracks the MSCI US REIT Index (-300%) while IFGL tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.88%/yr vs 1.41%/yr for IFGL. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.48%/yr for IFGL.

Доходность

Сравнение доходности DRV и IFGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у IFGL с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям IFGL по среднегодовой доходности: -28.88% против 1.41% соответственно.

DRV

1 день
-0.19%
1 месяц
4.49%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-16.69%
3 года*
-22.80%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-28.88%

IFGL

1 день
-1.17%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.58%
1 год
6.13%
3 года*
6.59%
5 лет*
-2.66%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и IFGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-21.17%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		-2.19%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%

Correlation

The correlation between DRV and IFGL is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г.

-0.60

The correlation between DRV and IFGL has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

iShares International Developed Real Estate ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с AZNDRV с FREL
Часто сравнивают с IFGL:
IFGL с VNQIIFGL с RWXIFGL с REETIFGL с WPSIFGL с VNQIFGL с STAGIFGL с IDEV

Доходность на риск

DRV vs. IFGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 33
Ранг коэф-та Мартина
IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c IFGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVIFGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.45

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
0.74

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.09

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.43

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

1.32

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. IFGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа IFGL равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и IFGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVIFGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.45

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.16

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

0.09

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.04

-0.72

Просадки

Сравнение просадок DRV и IFGL

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и IFGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVIFGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-67.94%

-32.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-14.38%

-15.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-18.77%

-51.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-38.47%

-34.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

-40.38%

-56.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-14.94%

-85.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-16.68%

-81.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

4.65%

+8.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и IFGL

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVIFGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

4.54%

+6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.83%

11.46%

+17.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

13.68%

+26.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.91%

16.38%

+40.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

16.59%

+46.06%

Сравнение комиссий DRV и IFGL

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии IFGL в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и IFGL

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности IFGL в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.56%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		3.90%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%

Часто задаваемые вопросы

DRV and IFGL have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (11.51%) compared to IFGL (4.54%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs IFGL's -67.94%.

On 10-year performance, IFGL leads with 1.41% vs -28.88% for DRV. On fees, IFGL is cheaper at 0.48% per year. On volatility, IFGL has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IFGL has performed better with a 1.41% return vs -28.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFGL is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

IFGL has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.56% for DRV.

DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while IFGL tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.48% for IFGL.

IFGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и IFGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор