Сравнение DRV с DIVG
DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while DIVG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, DRV returned -22.15% vs 22.10% for DIVG. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.39%/yr for DIVG.
Доходность
Сравнение доходности DRV и DIVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -29.93%, что значительно ниже, чем у DIVG с доходностью 13.33%.
DRV
- 1 день
- -4.91%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -29.93%
- 6 месяцев
- -30.51%
- 1 год
- -22.15%
- 3 года*
- -27.14%
- 5 лет*
- -17.01%
- 10 лет*
- -29.40%
DIVG
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRV и DIVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -29.93% | -7.27% | -10.50% | -17.38% |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 13.33% | 11.31% | 16.60% | 5.71% |
Correlation
The correlation between DRV and DIVG is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | -0.75 |
The correlation between DRV and DIVG has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRV vs. DIVG — Ранг доходности на риск
DRV
DIVG
Сравнение DRV c DIVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRV | DIVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 4.33 | -5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 13.76 | -15.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRV и DIVG
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки DIVG в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и DIVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRV | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -14.95% | -85.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | -5.13% | -27.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -0.88% | -99.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.75% | -2.25% | -95.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.12% | 1.61% | +13.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и DIVG
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRV | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 3.49% | +12.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | 7.58% | +24.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.62% | 10.87% | +31.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.12% | 13.18% | +43.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 13.18% | +49.64% |
Сравнение комиссий DRV и DIVG
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DIVG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и DIVG
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности DIVG в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 3.06% | 3.15% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 4.00% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
DRV and DIVG have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRV has higher volatility (16.42%) compared to DIVG (3.49%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs DIVG's -14.95%.
On 1-year performance, DIVG leads with 22.10% vs -22.15% for DRV. On fees, DIVG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DIVG has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVG has performed better with a 22.10% return vs -22.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.
DRV has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.06% for DIVG.
DRV is categorized as REIT, while DIVG is S&P 500. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.39% for DIVG.
DIVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRV и DIVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор