PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с CDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с CDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -28.88%/yr vs 10.83%/yr for CDL. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.35%/yr for CDL.

Доходность

Сравнение доходности DRV и CDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у CDL с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям CDL по среднегодовой доходности: -28.88% против 10.83% соответственно.

DRV

1 день
-0.19%
1 месяц
4.49%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-18.62%
1 год
-16.69%
3 года*
-22.80%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-28.88%

CDL

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.38%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.31%
1 год
18.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и CDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-21.17%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		10.43%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%

Correlation

The correlation between DRV and CDL is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

-0.64

The correlation between DRV and CDL has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с AZNDRV с FREL
Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SDOGCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIX

Доходность на риск

DRV vs. CDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 33
Ранг коэф-та Мартина
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c CDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.86

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.77

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.32

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

3.20

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

11.35

-12.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRV vs. CDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа CDL равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и CDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.86

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.63

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

0.64

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.65

-1.32

Просадки

Сравнение просадок DRV и CDL

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и CDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-41.03%

-58.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.02%

-5.66%

-24.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-12.87%

-57.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.26%

-17.28%

-55.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

-41.03%

-56.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-2.19%

-97.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.77%

-4.35%

-93.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

1.59%

+11.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и CDL

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

2.66%

+8.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.83%

6.86%

+21.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.37%

9.75%

+30.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.91%

13.85%

+43.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.65%

17.04%

+45.61%

Сравнение комиссий DRV и CDL

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии CDL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и CDL

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности CDL в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.17%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.56%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRV and CDL have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (11.51%) compared to CDL (2.66%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs CDL's -41.03%.

On 10-year performance, CDL leads with 10.83% vs -28.88% for DRV. On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CDL has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CDL has performed better with a 10.83% return vs -28.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 3.17% for CDL.

DRV is categorized as REIT, while CDL is Large Cap Value Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while CDL tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: Direxion and Crestview. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.35% for CDL.

CDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и CDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор