PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRV с CDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с CDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%), while CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRV returned -29.40%/yr vs 11.31%/yr for CDL. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.35%/yr for CDL.

Доходность

Сравнение доходности DRV и CDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -29.93%, что значительно ниже, чем у CDL с доходностью 13.80%. За последние 10 лет акции DRV уступали акциям CDL по среднегодовой доходности: -29.40% против 11.31% соответственно.

DRV

1 день
-4.91%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-29.93%
6 месяцев
-30.51%
1 год
-22.15%
3 года*
-27.14%
5 лет*
-17.01%
10 лет*
-29.40%

CDL

1 день
1.03%
1 месяц
0.80%
С начала года
13.80%
6 месяцев
13.70%
1 год
20.88%
3 года*
15.81%
5 лет*
10.12%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и CDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-29.93%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		13.80%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%

Correlation

The correlation between DRV and CDL is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

-0.64

The correlation between DRV and CDL has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с AZNDRV с FREL
Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SDOGCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIX

Доходность на риск

DRV vs. CDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 11
Ранг коэф-та Мартина
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c CDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRVCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
2.10

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
3.09

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.36

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

3.70

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

13.08

-14.55

DRV vs. CDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа CDL равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и CDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRV и CDL

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и CDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-41.03%

-58.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.86%

-5.66%

-27.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.93%

-12.87%

-59.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.35%

-17.28%

-57.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.42%

-41.03%

-56.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.49%

-99.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.75%

-4.33%

-93.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.12%

1.60%

+13.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и CDL

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.42%

3.47%

+12.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.89%

7.14%

+24.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.62%

9.98%

+32.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.12%

13.85%

+43.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.82%

17.04%

+45.78%

Сравнение комиссий DRV и CDL

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии CDL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и CDL

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности CDL в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.13%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		4.00%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRV and CDL have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (16.42%) compared to CDL (3.47%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs CDL's -41.03%.

On 10-year performance, CDL leads with 11.31% vs -29.40% for DRV. On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CDL has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CDL has performed better with a 11.31% return vs -29.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.13% for CDL.

DRV is categorized as REIT, while CDL is Large Cap Value Equities. DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%), while CDL tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: Direxion and Crestview. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.35% for CDL.

CDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и CDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор