Сравнение DRV с AVRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Avantis Real Estate ETF (AVRE).
DRV и AVRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (-300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DRV и AVRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRV и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -6.09% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -36.86% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.92% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -23.70% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DRV показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у AVRE с доходностью 1.92%.
DRV
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 20.43%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- -17.01%
- 5 лет*
- -17.30%
- 10 лет*
- -28.01%
AVRE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRV и AVRE
DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.
Доходность на риск
DRV vs. AVRE — Ранг доходности на риск
DRV
AVRE
Сравнение DRV c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRV | AVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.46 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.72 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.65 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 2.51 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRV | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.46 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.06 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между DRV и AVRE составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRV и AVRE
Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности AVRE в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 2.99% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.69% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRV и AVRE
Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и AVRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRV | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -32.52% | -67.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.54% | -10.63% | -32.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -7.58% | -92.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.75% | -15.25% | -82.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.52% | 2.76% | +28.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRV и AVRE
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Avantis Real Estate ETF (AVRE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRV | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 4.75% | +8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.30% | 8.46% | +19.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 14.39% | +34.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.87% | 16.71% | +40.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.65% | 16.71% | +45.94% |