PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRV с AVRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRV с AVRE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) and AVRE (Avantis Real Estate ETF) are both REIT funds. DRV is passively managed, while AVRE is actively managed. Over the past 3 years, DRV returned -23.26%/yr vs 9.05%/yr for AVRE. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. DRV charges 1.08%/yr vs 0.17%/yr for AVRE.

Доходность

Сравнение доходности DRV и AVRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRV показывает доходность -33.29%, что значительно ниже, чем у AVRE с доходностью 13.25%.

DRV

1 день
-5.75%
1 месяц
-5.35%
6 месяцев
-26.60%
С начала года
-33.29%
1 год
-27.98%
3 года*
-23.26%
5 лет*
-16.17%
10 лет*
-28.36%

AVRE

1 день
1.75%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
10.27%
С начала года
13.25%
1 год
14.69%
3 года*
9.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRV и AVRE

2026 (YTD)20252024202320222021
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-33.29%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-33.60%
AVRE
Avantis Real Estate ETF		13.25%8.34%0.54%9.10%-23.70%11.45%

Correlation

The correlation between DRV and AVRE is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

-0.96

The correlation between DRV and AVRE has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Avantis Real Estate ETF

Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с AZNDRV с FREL
Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с XLREAVRE с BLDGAVRE с USRTAVRE с SPY

Доходность на риск

DRV vs. AVRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 00
Ранг коэф-та Мартина
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRV c AVRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRVAVREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.19

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
1.69

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.21

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.57

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

5.70

-7.36

DRV vs. AVRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRV на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа AVRE равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRV и AVRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRV и AVRE

Максимальная просадка DRV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRV и AVRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVAVREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-32.52%

-67.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.30%

-9.38%

-25.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.95%

-17.34%

-55.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

0.00%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.76%

-14.43%

-83.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.96%

2.58%

+14.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DRV и AVRE

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Avantis Real Estate ETF (AVRE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что DRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVAVREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.05%

4.33%

+11.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.48%

10.04%

+23.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.02%

12.44%

+30.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.25%

16.57%

+40.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.82%

16.57%

+46.25%

Сравнение комиссий DRV и AVRE

DRV берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRV и AVRE

Дивидендная доходность DRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности AVRE в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.33%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%0.00%0.00%0.00%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		4.05%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%

Часто задаваемые вопросы

DRV and AVRE have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (16.05%) compared to AVRE (4.33%). In terms of maximum drawdown, DRV dropped -99.99% vs AVRE's -32.52%.

On 3-year performance, AVRE leads with 9.05% vs -23.26% for DRV. On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. On volatility, AVRE has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVRE has performed better with a 9.05% return vs -23.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.08% for DRV.

DRV has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.33% for AVRE.

They also come from different issuers: Direxion and Avantis. Their fees differ too: 1.08% for DRV and 0.17% for AVRE.

AVRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRV и AVRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор