PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRUP с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRUP с SPYG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - DRUP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRUP returned 9.49%/yr vs 13.86%/yr for SPYG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DRUP charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности DRUP и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 10.85%.

DRUP

1 день
-0.09%
1 месяц
3.64%
6 месяцев
-0.84%
С начала года
-4.04%
1 год
3.62%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—

SPYG

1 день
-1.66%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
10.35%
С начала года
10.85%
1 год
22.88%
3 года*
24.76%
5 лет*
13.86%
10 лет*
17.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRUP и SPYG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-4.04%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.72%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		10.85%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%8.77%

Correlation

The correlation between DRUP and SPYG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2019 г.

0.90

Over the past year, the correlation between DRUP and SPYG has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DRUP и SPYG

Секторы
DRUP
SPYG

Технологии

48.7%
52.0%

Здравоохранение

31.8%
6.2%

Коммуникационные услуги

14.5%
15.9%

Промышленность

3.1%
5.2%

Потребительский циклический сектор

1.3%
8.5%

Недвижимость

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.1%
8.9%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

DRUP
48.7%
SPYG
52.0%

Здравоохранение

DRUP
31.8%
SPYG
6.2%

Коммуникационные услуги

DRUP
14.5%
SPYG
15.9%

Промышленность

DRUP
3.1%
SPYG
5.2%

Потребительский циклический сектор

DRUP
1.3%
SPYG
8.5%

Недвижимость

DRUP
0.6%
SPYG
0.6%

Финансовые услуги

DRUP
0.1%
SPYG
8.9%

Сырьевые материалы

DRUP

-

SPYG
0.4%

Потребительский защитный сектор

DRUP

-

SPYG
1.0%

Энергетика

DRUP

-

SPYG
0.1%

Коммунальные услуги

DRUP

-

SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с QQQDRUP с SPYDRUP с IWLDRUP с ARKKDRUP с GARPDRUP с FDGDRUP с FMAG
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

DRUP vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRUPSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
1.31

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
1.86

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

1.67

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

6.38

-6.01

DRUP vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRUP и SPYG

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRUPSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-67.63%

+36.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-13.76%

-9.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-22.14%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-32.67%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-3.65%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-24.23%

+15.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

3.59%

+6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и SPYG

Текущая волатильность для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) составляет 5.35%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что DRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRUPSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.72%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

14.41%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

17.57%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

21.43%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

20.74%

+2.43%

Сравнение комиссий DRUP и SPYG

DRUP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и SPYG

DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.49%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

DRUP and SPYG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (5.72%) compared to DRUP (5.35%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs SPYG's -67.63%.

On 5-year performance, SPYG leads with 13.86% vs 9.49% for DRUP. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DRUP has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYG has performed better with a 13.86% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for DRUP.

SPYG has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for DRUP.

DRUP is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. DRUP tracks Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRUP и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор