Сравнение DRUP с SPIT
DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DRUP is passively managed, while SPIT is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DRUP charges 0.60%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности DRUP и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRUP показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
DRUP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.64%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- -4.04%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRUP и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | -4.04% | 1.13% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between DRUP and SPIT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRUP vs. SPIT — Ранг доходности на риск
DRUP
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DRUP c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRUP | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRUP и SPIT
Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRUP | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -12.49% | -18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -7.05% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -2.56% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRUP и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRUP | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 26.27% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 26.27% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 26.27% | -3.10% |
Сравнение комиссий DRUP и SPIT
DRUP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRUP и SPIT
DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRUP and SPIT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRUP is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRUP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.00% for DRUP.
They also come from different issuers: GraniteShares and F/m Investments. Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для DRUP и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор