PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRUP с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRUP с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - DRUP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRUP returned 11.18%/yr vs 12.80%/yr for ITOT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DRUP charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности DRUP и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

DRUP

1 день
1.14%
1 месяц
10.24%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-3.62%
1 год
9.24%
3 года*
19.42%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRUP и ITOT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-2.14%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%28.71%11.32%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%10.34%

Correlation

The correlation between DRUP and ITOT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2019 г.

0.89

The correlation between DRUP and ITOT shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DRUP и ITOT

Секторы
DRUP
ITOT

Технологии

55.8%
33.8%

Здравоохранение

20.8%
9.0%

Коммуникационные услуги

19.8%
10.3%

Потребительский циклический сектор

1.3%
10.1%

Финансовые услуги

1.2%
12.1%

Промышленность

1.1%
9.5%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.7%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

DRUP
55.8%
ITOT
33.8%

Здравоохранение

DRUP
20.8%
ITOT
9.0%

Коммуникационные услуги

DRUP
19.8%
ITOT
10.3%

Потребительский циклический сектор

DRUP
1.3%
ITOT
10.1%

Финансовые услуги

DRUP
1.2%
ITOT
12.1%

Промышленность

DRUP
1.1%
ITOT
9.5%

Сырьевые материалы

DRUP

-

ITOT
2.1%

Потребительский защитный сектор

DRUP

-

ITOT
4.7%

Энергетика

DRUP

-

ITOT
3.7%

Недвижимость

DRUP

-

ITOT
2.4%

Коммунальные услуги

DRUP

-

ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с QQQDRUP с SPYDRUP с ARKKDRUP с IWLDRUP с FDGDRUP с GARPDRUP с VOO
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

DRUP vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRUPITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.37

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
3.24

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.43

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

3.25

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

14.92

-13.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRUP vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRUPITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.37

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.74

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.57

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DRUP и ITOT

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRUPITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-55.20%

+23.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-8.90%

-14.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-19.44%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-25.36%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-0.25%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-6.97%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

1.94%

+7.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и ITOT

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что DRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRUPITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

2.94%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

9.14%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

12.19%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

17.35%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

18.26%

+4.97%

Сравнение комиссий DRUP и ITOT

DRUP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и ITOT

DRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

DRUP and ITOT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRUP has higher volatility (7.51%) compared to ITOT (2.94%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs ITOT's -55.20%.

On 5-year performance, ITOT leads with 12.80% vs 11.18% for DRUP. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITOT has performed better with a 12.80% return vs 11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for DRUP.

ITOT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for DRUP.

DRUP is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. DRUP tracks Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRUP и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор