PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRUP с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRUP с IQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DRUP is passively managed, while IQM is actively managed. Over the past 5 years, DRUP returned 11.18%/yr vs 21.93%/yr for IQM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DRUP charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности DRUP и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 38.49%.

DRUP

1 день
1.14%
1 месяц
10.24%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-3.62%
1 год
9.24%
3 года*
19.42%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

IQM

1 день
-1.20%
1 месяц
9.28%
С начала года
38.49%
6 месяцев
34.62%
1 год
72.20%
3 года*
37.11%
5 лет*
21.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRUP и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-2.14%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%37.71%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		38.49%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Correlation

The correlation between DRUP and IQM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.83

Over the past year, the correlation between DRUP and IQM has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DRUP и IQM

Секторы
DRUP
IQM

Технологии

55.8%
65.9%

Здравоохранение

20.8%
1.1%

Коммуникационные услуги

19.8%
2.1%

Потребительский циклический сектор

1.3%
4.1%

Финансовые услуги

1.2%

-

Промышленность

1.1%
19.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

DRUP
55.8%
IQM
65.9%

Здравоохранение

DRUP
20.8%
IQM
1.1%

Коммуникационные услуги

DRUP
19.8%
IQM
2.1%

Потребительский циклический сектор

DRUP
1.3%
IQM
4.1%

Финансовые услуги

DRUP
1.2%
IQM

-

Промышленность

DRUP
1.1%
IQM
19.9%

Сырьевые материалы

DRUP

-

IQM

-

Потребительский защитный сектор

DRUP

-

IQM

-

Энергетика

DRUP

-

IQM
2.7%

Недвижимость

DRUP

-

IQM

-

Коммунальные услуги

DRUP

-

IQM
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с QQQDRUP с SPYDRUP с ARKKDRUP с IWLDRUP с FDGDRUP с GARPDRUP с VOO
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

DRUP vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRUPIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.57

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
3.01

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.41

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

4.94

-4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

16.15

-15.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRUP vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRUPIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.57

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.95

-0.28

Просадки

Сравнение просадок DRUP и IQM

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRUPIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-44.91%

+13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-14.71%

-8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-30.42%

+6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-44.91%

+13.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-1.57%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-12.24%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

4.49%

+4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и IQM

Текущая волатильность для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) составляет 7.51%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что DRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRUPIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

9.33%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

22.97%

-6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

28.28%

-8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

28.90%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

30.71%

-7.48%

Сравнение комиссий DRUP и IQM

DRUP берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и IQM

Ни DRUP, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRUP and IQM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.33%) compared to DRUP (7.51%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs IQM's -44.91%.

On 5-year performance, IQM leads with 21.93% vs 11.18% for DRUP. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DRUP has been the lower-risk option at 7.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 21.93% return vs 11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for DRUP.

DRUP and IQM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: GraniteShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRUP и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор