PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRUP с AMDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRUP с AMDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - DRUP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while AMDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. DRUP is passively managed, while AMDL is actively managed. Over the past year, DRUP returned 8.51% vs 1189.78% for AMDL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DRUP charges 0.60%/yr vs 1.15%/yr for AMDL.

Доходность

Сравнение доходности DRUP и AMDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRUP показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 395.18%.

DRUP

1 день
-2.27%
1 месяц
9.28%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-4.85%
1 год
8.51%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

AMDL

1 день
8.25%
1 месяц
135.69%
С начала года
395.18%
6 месяцев
371.52%
1 год
1,189.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRUP и AMDL

2026 (YTD)20252024
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-3.24%18.18%14.39%
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		395.18%103.00%-69.97%

Correlation

The correlation between DRUP and AMDL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

0.45

The correlation between DRUP and AMDL shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DRUP и AMDL

Секторы
DRUP
AMDL

Технологии

55.8%
66.7%

Здравоохранение

20.8%

-

Коммуникационные услуги

19.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.3%

-

Финансовые услуги

1.2%

-

Промышленность

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DRUP
55.8%
AMDL
66.7%

Здравоохранение

DRUP
20.8%
AMDL

-

Коммуникационные услуги

DRUP
19.8%
AMDL

-

Потребительский циклический сектор

DRUP
1.3%
AMDL

-

Финансовые услуги

DRUP
1.2%
AMDL

-

Промышленность

DRUP
1.1%
AMDL

-

Сырьевые материалы

DRUP

-

AMDL

-

Потребительский защитный сектор

DRUP

-

AMDL

-

Энергетика

DRUP

-

AMDL

-

Недвижимость

DRUP

-

AMDL

-

Коммунальные услуги

DRUP

-

AMDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с QQQDRUP с SPYDRUP с ARKKDRUP с IWLDRUP с FDGDRUP с GARPDRUP с VOO
Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с AMUUAMDL с SMCYAMDL с NVDXAMDL с AAPL

Доходность на риск

DRUP vs. AMDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP c AMDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRUPAMDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
9.30

-8.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
4.81

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.63

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

21.43

-21.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

42.08

-41.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRUP vs. AMDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа AMDL равного 9.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP и AMDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRUPAMDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

9.30

-8.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.56

+0.11

Просадки

Сравнение просадок DRUP и AMDL

Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и AMDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRUPAMDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-88.63%

+57.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-56.13%

+32.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

0.00%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-48.58%

+40.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

28.53%

-19.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP и AMDL

Текущая волатильность для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) составляет 7.48%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 46.02%. Это указывает на то, что DRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRUPAMDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

46.02%

-38.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

94.09%

-77.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

129.41%

-109.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

116.59%

-94.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

116.59%

-93.36%

Сравнение комиссий DRUP и AMDL

DRUP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AMDL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP и AMDL

Ни DRUP, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%

Часто задаваемые вопросы

DRUP and AMDL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDL has higher volatility (46.02%) compared to DRUP (7.48%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs AMDL's -88.63%.

On 1-year performance, AMDL leads with 1189.78% vs 8.51% for DRUP. On fees, DRUP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DRUP has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 1189.78% return vs 8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRUP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.15% for AMDL.

DRUP and AMDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DRUP is categorized as Large Cap Growth Equities, while AMDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 1.15% for AMDL.

AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (9.30 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRUP и AMDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор