Сравнение DRUP с AMDL
DRUP (GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - DRUP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross, while AMDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. DRUP is passively managed, while AMDL is actively managed. Over the past year, DRUP returned -2.26% vs 719.90% for AMDL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DRUP charges 0.60%/yr vs 1.15%/yr for AMDL.
Доходность
Сравнение доходности DRUP и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRUP показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 329.20%.
DRUP
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 15.31%
- С начала года
- 329.20%
- 6 месяцев
- 324.82%
- 1 год
- 719.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRUP и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | -10.63% | 18.18% | 15.48% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 329.20% | 103.00% | -69.97% |
Correlation
The correlation between DRUP and AMDL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.43 |
The correlation between DRUP and AMDL shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DRUP и AMDL
Секторы
DRUP
AMDL
Технологии
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
DRUP
AMDL
Здравоохранение
DRUP
AMDL
-
Коммуникационные услуги
DRUP
AMDL
-
Финансовые услуги
DRUP
AMDL
-
Промышленность
DRUP
AMDL
-
Потребительский циклический сектор
DRUP
AMDL
-
Сырьевые материалы
DRUP
-
AMDL
-
Потребительский защитный сектор
DRUP
-
AMDL
-
Энергетика
DRUP
-
AMDL
-
Недвижимость
DRUP
-
AMDL
-
Коммунальные услуги
DRUP
-
AMDL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRUP vs. AMDL — Ранг доходности на риск
DRUP
AMDL
Сравнение DRUP c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRUP | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.51 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 12.95 | -13.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 25.17 | -25.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRUP и AMDL
Максимальная просадка DRUP за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRUP | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -88.63% | +57.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.21% | -56.13% | +32.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -13.32% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -47.68% | +39.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 28.82% | -19.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRUP и AMDL
Текущая волатильность для GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) составляет 8.40%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 48.51%. Это указывает на то, что DRUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRUP | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 48.51% | -40.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 101.65% | -85.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 134.44% | -114.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 118.40% | -96.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 118.40% | -95.19% |
Сравнение комиссий DRUP и AMDL
DRUP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AMDL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRUP и AMDL
Ни DRUP, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.51% | 0.28% | 0.53% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
DRUP and AMDL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (48.51%) compared to DRUP (8.40%). In terms of maximum drawdown, DRUP dropped -31.29% vs AMDL's -88.63%.
On 1-year performance, AMDL leads with 719.90% vs -2.26% for DRUP. On fees, DRUP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DRUP has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 719.90% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRUP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.15% for AMDL.
DRUP and AMDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DRUP is categorized as Large Cap Growth Equities, while AMDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.60% for DRUP and 1.15% for AMDL.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (5.43 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRUP и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор