PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRSK с IDME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRSK с IDME

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME).

DRSK и IDME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. IDME - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DRSK и IDME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRSK и IDME

2026 (YTD)20252024202320222021
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		-2.73%7.67%12.50%2.08%-9.57%-1.53%
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		5.02%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%

Доходность по периодам

С начала года, DRSK показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у IDME с доходностью 5.02%.

DRSK

1 день
0.37%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-4.56%
1 год
3.47%
3 года*
5.49%
5 лет*
1.84%
10 лет*
—

IDME

1 день
2.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
27.90%
3 года*
14.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Defined Risk ETF

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Часто сравнивают с DRSK:
DRSK с SDSIDRSK с TAILDRSK с AGGDRSK с JEPIDRSK с VEMYDRSK с SPYDRSK с YYY
Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с VOOIDME с SPYIDME с VEUIDME с ACIOIDME с OSCVIDME с ADME

Сравнение комиссий DRSK и IDME

DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IDME в 0.65%.

DRSK
Aptus Defined Risk ETF
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Доходность на риск

DRSK vs. IDME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRSK c IDME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRSKIDMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.64

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.27

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.33

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.47

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

9.47

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRSK vs. IDME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRSK на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа IDME равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRSK и IDME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRSKIDMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.64

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.31

+0.39

Корреляция

Корреляция между DRSK и IDME составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRSK и IDME

Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности IDME в 5.51%

TTM20252024202320222021202020192018
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		3.87%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		5.51%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRSK и IDME

Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что меньше максимальной просадки IDME в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и IDME.

Загрузка...

Показатели просадок

DRSKIDMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.87%

-29.20%

+9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-11.46%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-6.34%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-11.51%

+7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.99%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DRSK и IDME

Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 1.80%, в то время как у Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRSKIDMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

7.61%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.07%

11.67%

-6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.06%

17.10%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

14.48%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

14.48%

-7.49%