Сравнение DRSK с HIDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).
DRSK и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DRSK и HIDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRSK и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | -3.09% | 7.67% | 12.50% | 2.08% | 0.27% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.61% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DRSK показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.61%.
DRSK
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и HIDE
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Доходность на риск
DRSK vs. HIDE — Ранг доходности на риск
DRSK
HIDE
Сравнение DRSK c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRSK | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.65 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 2.27 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.33 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.19 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 9.86 | -8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRSK | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.65 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.88 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DRSK и HIDE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и HIDE
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности HIDE в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.88% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и HIDE
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и HIDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRSK | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.87% | -5.15% | -14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -3.94% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -0.95% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -0.96% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 0.87% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и HIDE
Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 1.76%, в то время как у Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRSK | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.90% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 3.71% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 5.26% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 4.23% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.00% | 4.23% | +2.77% |