Сравнение DRS с AMZN.NEO
DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) and AMZN.NEO (Amazon.com CDR) are both stocks. DRS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AMZN.NEO operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, DRS returned 40.85%/yr vs 20.59%/yr for AMZN.NEO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRS и AMZN.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRS торгуется в USD, в то время как AMZN.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRS показывает доходность 37.48%, что значительно выше, чем у AMZN.NEO с доходностью 3.42%.
DRS
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 37.48%
- 6 месяцев
- 39.15%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 40.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN.NEO
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRS и AMZN.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 37.48% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
AMZN.NEO Amazon.com CDR | 3.42% | 7.60% | 30.75% | 83.07% | -11.92% |
Correlation
The correlation between DRS and AMZN.NEO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
DRS:
$1.44
AMZN.NEO:
$7.17
DRS:
32.45
AMZN.NEO:
2.82
DRS:
2.55
AMZN.NEO:
0.31
DRS:
$3.70B
AMZN.NEO:
$691.33B
DRS:
$894.00M
AMZN.NEO:
$345.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRS vs. AMZN.NEO — Ранг доходности на риск
DRS
AMZN.NEO
Сравнение DRS c AMZN.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Amazon.com CDR (AMZN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRS | AMZN.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.48 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 1.13 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRS и AMZN.NEO
Максимальная просадка DRS за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки AMZN.NEO в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и AMZN.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRS | AMZN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -60.05% | +27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.48% | -21.08% | -11.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | -29.25% | -3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -13.38% | +7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -21.80% | +14.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 9.05% | +7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRS и AMZN.NEO
Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Amazon.com CDR (AMZN.NEO) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что DRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRS | AMZN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 8.64% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.06% | 20.94% | +11.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.81% | 30.46% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.77% | 36.02% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.77% | 36.02% | +2.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRS и AMZN.NEO
Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как AMZN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMZN.NEO Amazon.com CDR | 0.00% | 0.00% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.77% | 1.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRS и AMZN.NEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и Amazon.com CDR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRS и AMZN.NEO
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
AMZN.NEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о валовой прибыли в 91.50B при выручке в 180.17B, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
AMZN.NEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила об операционной прибыли в 17.42B при выручке в 180.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
AMZN.NEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 180.17B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
DRS and AMZN.NEO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRS и AMZN.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор