PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN.NEO с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMZN.NEO с AMZN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMZN.NEO (Amazon.com CDR) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both operate in the Internet Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, AMZN.NEO returned 24.13%/yr vs 27.97%/yr for AMZN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности AMZN.NEO и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Amazon.com CDR (AMZN.NEO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AMZN.NEO торгуется в CAD, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMZN.NEO показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 11.46%.

AMZN.NEO

1 день
1.46%
1 месяц
-7.24%
С начала года
8.88%
6 месяцев
9.49%
1 год
19.48%
3 года*
24.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZN

1 день
1.61%
1 месяц
-5.24%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.39%
1 год
24.55%
3 года*
27.97%
5 лет*
12.78%
10 лет*
22.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN.NEO и AMZN

2026 (YTD)20252024202320222021
AMZN.NEO
Amazon.com CDR		8.88%2.80%41.82%78.72%-50.79%-8.37%
AMZN
Amazon.com, Inc		11.46%0.38%56.80%76.90%-46.02%-7.76%

Correlation

The correlation between AMZN.NEO and AMZN is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г.

0.93

The correlation between AMZN.NEO and AMZN has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMZN.NEO:

CA$311.95B

AMZN:

$2.76T

EPS

AMZN.NEO:

CA$7.17

AMZN:

$8.37

Коэффициент P/E

AMZN.NEO:

4.07

AMZN:

30.32

Коэффициент P/S

AMZN.NEO:

0.45

AMZN:

3.71

Коэффициент P/B

AMZN.NEO:

0.84

AMZN:

6.24

Общая выручка (12 мес.)

AMZN.NEO:

CA$691.33B

AMZN:

$742.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN.NEO:

CA$345.98B

AMZN:

$348.59B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com CDR

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с AMZN.NEO:
AMZN.NEO с KOAMZN.NEO с NVDA.TOAMZN.NEO с GOOGAMZN.NEO с TCEHYAMZN.NEO с GOOGLAMZN.NEO с SMHAMZN.NEO с AVGO
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

AMZN.NEO vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN.NEO
Ранг доходности на риск AMZN.NEO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN.NEO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN.NEO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN.NEO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN.NEO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN.NEO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN.NEO c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com CDR (AMZN.NEO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZN.NEOAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.82

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.30

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

1.02

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

2.47

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZN.NEO vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN.NEO на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZN равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN.NEO и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZN.NEOAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.91

-0.76

Просадки

Сравнение просадок AMZN.NEO и AMZN

Максимальная просадка AMZN.NEO за все время составила -56.75%, что больше максимальной просадки AMZN в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN.NEO и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZN.NEOAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.75%

-52.40%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.10%

-24.20%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.29%

-33.19%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-6.52%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-11.01%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

9.97%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN.NEO и AMZN

Amazon.com CDR (AMZN.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что AMZN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZN.NEOAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

7.19%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.95%

20.14%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.16%

30.03%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.66%

34.41%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.66%

31.53%

+4.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN.NEO и AMZN

Ни AMZN.NEO, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN.NEO и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com CDR и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00B120.00B140.00B160.00B180.00B200.00B220.00B20222023202420252026
180.17B
181.52B
(AMZN.NEO) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AMZN.NEO значения в CAD, AMZN значения в USD

Сравнение рентабельности AMZN.NEO и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amazon.com CDR и Amazon.com, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
50.8%
36.8%
Активы портфеля
AMZN.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о валовой прибыли в 91.50B при выручке в 180.17B, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

AMZN.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила об операционной прибыли в 17.42B при выручке в 180.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

AMZN.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 180.17B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AMZN.NEO and AMZN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN.NEO и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор