PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMZN.NEO с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMZN.NEO с AMZN

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

AMZN.NEO (Amazon.com CDR) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both operate in the Internet Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, AMZN.NEO returned 21.55%/yr vs 26.71%/yr for AMZN. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности AMZN.NEO и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Amazon.com CDR (AMZN.NEO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AMZN.NEO торгуется в CAD, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMZN.NEO показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 10.22%.

AMZN.NEO

1 день
-0.94%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
5.83%
С начала года
5.83%
1 год
5.27%
3 года*
21.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
4.03%

AMZN

1 день
-0.58%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
8.71%
С начала года
10.22%
1 год
10.72%
3 года*
26.71%
5 лет*
8.79%
10 лет*
21.75%
Всё время*
22.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN.NEO и AMZN

2026 (YTD)20252024202320222021
AMZN.NEO
Amazon.com CDR		5.83%2.68%41.82%78.72%-50.79%-10.18%
AMZN
Amazon.com, Inc		10.20%0.41%56.62%76.58%-46.42%-8.61%

Correlation

The correlation between AMZN.NEO and AMZN is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2021 г.

0.94

The correlation between AMZN.NEO and AMZN has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMZN.NEO:

CA$3.57T

AMZN:

$2.66T

EPS

AMZN.NEO:

$7.16

AMZN:

$8.36

Коэффициент P/E

AMZN.NEO:

2.81

AMZN:

29.61

Коэффициент P/S

AMZN.NEO:

0.31

AMZN:

3.62

Коэффициент P/B

AMZN.NEO:

0.58

AMZN:

6.09

Общая выручка (12 мес.)

AMZN.NEO:

$691.33B

AMZN:

$742.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN.NEO:

$345.98B

AMZN:

$348.59B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com CDR

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с AMZN.NEO:
AMZN.NEO с KOAMZN.NEO с NVDA.TOAMZN.NEO с GOOGAMZN.NEO с GOOGLAMZN.NEO с TCEHYAMZN.NEO с SMHAMZN.NEO с AVGO
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с GOOGAMZN с NVDAAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

AMZN.NEO vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN.NEO
Ранг доходности на риск AMZN.NEO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN.NEO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN.NEO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN.NEO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN.NEO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN.NEO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN.NEO c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com CDR (AMZN.NEO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZN.NEOAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
0.35

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
0.71

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

0.45

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

1.03

-0.52

AMZN.NEO vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN.NEO на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN.NEO и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZN.NEO и AMZN

Максимальная просадка AMZN.NEO за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки AMZN в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN.NEO и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZN.NEOAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-63.03%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.03%

-24.00%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.29%

-31.53%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-8.14%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.59%

-15.63%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.33%

10.40%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN.NEO и AMZN

Amazon.com CDR (AMZN.NEO) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что AMZN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZN.NEOAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

8.02%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.43%

21.83%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.66%

31.14%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.45%

36.11%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.45%

33.21%

+2.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN.NEO и AMZN

Ни AMZN.NEO, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN.NEO и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com CDR и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

120.00B140.00B160.00B180.00B200.00B220.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
180.17B
181.52B
(AMZN.NEO) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMZN.NEO и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amazon.com CDR и Amazon.com, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
50.8%
36.8%
Активы портфеля
AMZN.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о валовой прибыли в 91.50B при выручке в 180.17B, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

AMZN.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com CDR сообщила об операционной прибыли в 17.42B при выручке в 180.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

AMZN.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 180.17B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AMZN.NEO and AMZN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN.NEO и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор