Сравнение AMZN.NEO с SMH
AMZN.NEO (Amazon.com CDR) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 3 years, AMZN.NEO returned 21.55%/yr vs 60.21%/yr for SMH. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMZN.NEO и SMH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMZN.NEO торгуется в CAD, в то время как SMH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMZN.NEO показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 66.65%.
AMZN.NEO
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 5.83%
- С начала года
- 5.83%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.03%
SMH
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- -11.67%
- 6 месяцев
- 51.74%
- С начала года
- 66.65%
- 1 год
- 106.78%
- 3 года*
- 60.21%
- 5 лет*
- 39.47%
- 10 лет*
- 36.39%
- Всё время*
- 18.10%
Сравнение доходности по годам AMZN.NEO и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN.NEO Amazon.com CDR | 5.83% | 2.68% | 41.82% | 78.72% | -50.79% | -10.18% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 66.65% | 42.36% | 50.88% | 69.25% | -29.32% | 22.49% |
Correlation
The correlation between AMZN.NEO and SMH is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between AMZN.NEO and SMH shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN.NEO vs. SMH — Ранг доходности на риск
AMZN.NEO
SMH
Сравнение AMZN.NEO c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com CDR (AMZN.NEO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN.NEO | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.43 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 6.10 | -5.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 21.61 | -21.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN.NEO и SMH
Максимальная просадка AMZN.NEO за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки SMH в -65.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN.NEO и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN.NEO | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -65.72% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.03% | -17.61% | -4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.29% | -33.72% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -13.32% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.59% | -19.89% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.33% | 4.97% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN.NEO и SMH
Текущая волатильность для Amazon.com CDR (AMZN.NEO) составляет 8.54%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что AMZN.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN.NEO | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 16.34% | -7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.43% | 32.28% | -10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.66% | 37.52% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.45% | 36.88% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.45% | 33.97% | +1.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN.NEO и SMH
AMZN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN.NEO Amazon.com CDR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
AMZN.NEO and SMH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMZN.NEO и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор