PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN.NEO с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZN.NEO с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMZN.NEO (Amazon.com CDR) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 3 years, AMZN.NEO returned 24.13%/yr vs 65.83%/yr for SMH. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AMZN.NEO и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Amazon.com CDR (AMZN.NEO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AMZN.NEO торгуется в CAD, в то время как SMH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMZN.NEO показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 76.65%.

AMZN.NEO

1 день
1.46%
1 месяц
-7.24%
С начала года
8.88%
6 месяцев
9.49%
1 год
19.48%
3 года*
24.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-1.53%
1 месяц
22.62%
С начала года
76.65%
6 месяцев
73.49%
1 год
154.29%
3 года*
65.83%
5 лет*
42.75%
10 лет*
38.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN.NEO и SMH

2026 (YTD)20252024202320222021
AMZN.NEO
Amazon.com CDR		8.88%2.80%41.82%78.72%-50.79%-8.37%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		76.65%42.33%51.05%69.56%-28.80%23.35%

Correlation

The correlation between AMZN.NEO and SMH is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г.

0.55

The correlation between AMZN.NEO and SMH shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com CDR

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AMZN.NEO:
AMZN.NEO с KOAMZN.NEO с NVDA.TOAMZN.NEO с AMZNAMZN.NEO с GOOGAMZN.NEO с TCEHYAMZN.NEO с GOOGLAMZN.NEO с AVGO
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

AMZN.NEO vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN.NEO
Ранг доходности на риск AMZN.NEO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN.NEO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN.NEO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN.NEO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN.NEO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN.NEO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN.NEO c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com CDR (AMZN.NEO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZN.NEOSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
5.12

-4.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
5.22

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.72

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

11.60

-10.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

41.94

-39.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZN.NEO vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN.NEO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 5.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN.NEO и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZN.NEOSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

5.12

-4.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.15

-1.00

Просадки

Сравнение просадок AMZN.NEO и SMH

Максимальная просадка AMZN.NEO за все время составила -56.75%, что больше максимальной просадки SMH в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN.NEO и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZN.NEOSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.75%

-40.60%

-16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.10%

-13.38%

-8.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.29%

-33.18%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-1.53%

-6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-6.69%

-12.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

3.69%

+5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN.NEO и SMH

Текущая волатильность для Amazon.com CDR (AMZN.NEO) составляет 7.59%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что AMZN.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZN.NEOSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

11.48%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.95%

24.04%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.16%

30.31%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.66%

33.43%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.66%

31.06%

+4.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN.NEO и SMH

AMZN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN.NEO
Amazon.com CDR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

AMZN.NEO and SMH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN.NEO и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор