PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMZN.NEO с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMZN.NEO с GOOGL

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

AMZN.NEO (Amazon.com CDR) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. AMZN.NEO operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, AMZN.NEO returned 21.55%/yr vs 46.08%/yr for GOOGL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AMZN.NEO и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Amazon.com CDR (AMZN.NEO) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AMZN.NEO торгуется в CAD, в то время как GOOGL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOOGL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMZN.NEO показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 14.14%.

AMZN.NEO

1 день
-0.94%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
5.83%
С начала года
5.83%
1 год
5.27%
3 года*
21.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
4.03%

GOOGL

1 день
-0.98%
1 месяц
-5.84%
6 месяцев
9.51%
С начала года
14.14%
1 год
87.82%
3 года*
46.08%
5 лет*
25.02%
10 лет*
25.81%
Всё время*
25.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN.NEO и GOOGL

2026 (YTD)20252024202320222021
AMZN.NEO
Amazon.com CDR		5.83%2.68%41.82%78.72%-50.79%-10.18%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		14.11%58.42%47.52%54.56%-35.23%9.59%

Correlation

The correlation between AMZN.NEO and GOOGL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2021 г.

0.61

The correlation between AMZN.NEO and GOOGL shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMZN.NEO:

CA$3.57T

GOOGL:

$4.20T

EPS

AMZN.NEO:

$7.16

GOOGL:

$13.11

Коэффициент P/E

AMZN.NEO:

2.81

GOOGL:

26.49

Коэффициент P/S

AMZN.NEO:

0.31

GOOGL:

10.04

Коэффициент P/B

AMZN.NEO:

0.58

GOOGL:

8.87

Общая выручка (12 мес.)

AMZN.NEO:

$691.33B

GOOGL:

$422.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN.NEO:

$345.98B

GOOGL:

$255.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com CDR

Alphabet Inc. Class A

Часто сравнивают с AMZN.NEO:
AMZN.NEO с KOAMZN.NEO с NVDA.TOAMZN.NEO с AMZNAMZN.NEO с GOOGAMZN.NEO с TCEHYAMZN.NEO с SMHAMZN.NEO с AVGO
Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN

Доходность на риск

AMZN.NEO vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN.NEO
Ранг доходности на риск AMZN.NEO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN.NEO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN.NEO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN.NEO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN.NEO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN.NEO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN.NEO c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com CDR (AMZN.NEO) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZN.NEOGOOGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
2.91

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
4.02

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.48

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

4.68

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

14.32

-13.80

AMZN.NEO vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN.NEO на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN.NEO и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZN.NEO и GOOGL

Максимальная просадка AMZN.NEO за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке GOOGL в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN.NEO и GOOGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZN.NEOGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-56.06%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.03%

-18.86%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.29%

-31.02%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-11.35%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.59%

-11.96%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.33%

6.16%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN.NEO и GOOGL

Текущая волатильность для Amazon.com CDR (AMZN.NEO) составляет 8.54%, в то время как у Alphabet Inc. Class A (GOOGL) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что AMZN.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZN.NEOGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

10.03%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.43%

22.55%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.66%

30.47%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.45%

32.20%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.45%

29.97%

+5.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN.NEO и GOOGL

AMZN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

ПозицияTTM20252024
AMZN.NEO
Amazon.com CDR		0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.24%0.27%0.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN.NEO и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com CDR и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B160.00B180.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
180.17B
109.90B
(AMZN.NEO) Общая выручка
(GOOGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMZN.NEO и GOOGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amazon.com CDR и Alphabet Inc. Class A.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
50.8%
62.5%
Активы портфеля
AMZN.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о валовой прибыли в 91.50B при выручке в 180.17B, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.

GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

AMZN.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com CDR сообщила об операционной прибыли в 17.42B при выручке в 180.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

AMZN.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 180.17B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

Часто задаваемые вопросы

AMZN.NEO and GOOGL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN.NEO и GOOGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор