Сравнение DRRIX с PESPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX).
DRRIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 мая 2010 г.. PESPX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DRRIX и PESPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRRIX и PESPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRRIX BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I | 2.71% | 12.60% | 6.88% | 2.59% | -8.47% | 6.98% | 9.75% | 12.29% | 1.12% | 4.29% |
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 2.37% | 6.90% | 11.88% | 14.75% | -13.67% | 24.34% | 13.30% | 40.74% | -10.55% | 15.99% |
Доходность по периодам
С начала года, DRRIX показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у PESPX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции DRRIX уступали акциям PESPX по среднегодовой доходности: 4.85% против 10.15% соответственно.
DRRIX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 4.85%
PESPX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRRIX и PESPX
DRRIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PESPX в 0.50%.
Доходность на риск
DRRIX vs. PESPX — Ранг доходности на риск
DRRIX
PESPX
Сравнение DRRIX c PESPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRRIX | PESPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.80 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.26 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.17 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.20 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 5.16 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRRIX | PESPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.80 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.28 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.47 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.28 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между DRRIX и PESPX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRRIX и PESPX
Дивидендная доходность DRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности PESPX в 11.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRRIX BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I | 3.81% | 3.92% | 4.35% | 0.05% | 9.59% | 1.65% | 1.39% | 2.79% | 3.62% | 0.88% | 2.98% | 4.46% |
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 11.96% | 12.24% | 11.73% | 8.19% | 16.04% | 15.10% | 11.21% | 21.60% | 14.61% | 9.22% | 1.09% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок DRRIX и PESPX
Максимальная просадка DRRIX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки PESPX в -61.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRRIX и PESPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRRIX | PESPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.92% | -61.56% | +45.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -14.12% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -25.18% | +10.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.92% | -42.09% | +26.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -6.25% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -10.45% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 3.28% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRRIX и PESPX
Текущая волатильность для BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) составляет 3.34%, в то время как у BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что DRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PESPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRRIX | PESPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 6.50% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 11.83% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.77% | 20.99% | -12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 19.67% | -12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 21.56% | -14.88% |