Сравнение DRRIX с GTAIX
DRRIX (BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I) and GTAIX (Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, DRRIX returned 4.13%/yr vs 7.00%/yr for GTAIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRRIX charges 0.95%/yr vs 1.20%/yr for GTAIX.
Доходность
Сравнение доходности DRRIX и GTAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRRIX показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у GTAIX с доходностью 13.64%.
DRRIX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.82%
GTAIX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 13.64%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRRIX и GTAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRRIX BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I | 5.36% | 12.60% | 6.88% | 2.59% | -8.47% | 6.98% | 9.75% | 12.29% | 2.11% |
GTAIX Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund | 13.64% | 13.49% | 8.39% | 15.59% | -14.49% | 9.25% | -0.10% | 16.08% | -8.93% |
Correlation
The correlation between DRRIX and GTAIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г. | 0.69 |
The correlation between DRRIX and GTAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRRIX vs. GTAIX — Ранг доходности на риск
DRRIX
GTAIX
Сравнение DRRIX c GTAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRRIX | GTAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.50 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 5.08 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 21.17 | -8.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRRIX и GTAIX
Максимальная просадка DRRIX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки GTAIX в -24.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRRIX и GTAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRRIX | GTAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.92% | -24.25% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -4.51% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.55% | -11.89% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -19.43% | +5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.07% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -4.79% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.08% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRRIX и GTAIX
Текущая волатильность для BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) составляет 2.56%, в то время как у Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что DRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRRIX | GTAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 3.52% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | 7.32% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.52% | 8.66% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 10.79% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 11.51% | -4.77% |
Сравнение комиссий DRRIX и GTAIX
DRRIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GTAIX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRRIX и GTAIX
Дивидендная доходность DRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности GTAIX в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRRIX BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I | 3.72% | 3.92% | 4.35% | 0.05% | 9.59% | 1.65% | 1.39% | 2.79% | 3.62% | 0.88% | 2.98% | 4.46% |
GTAIX Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund | 4.86% | 5.82% | 3.38% | 2.69% | 1.65% | 2.35% | 0.82% | 1.77% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRRIX and GTAIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTAIX has higher volatility (3.52%) compared to DRRIX (2.56%). In terms of maximum drawdown, DRRIX dropped -15.92% vs GTAIX's -24.25%.
GTAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRRIX и GTAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор