PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRRIX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRRIX с GOIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).

DRRIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 мая 2010 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DRRIX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRRIX и GOIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		2.71%12.60%6.88%2.59%-8.47%6.98%9.75%12.29%1.12%4.29%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%

Доходность по периодам

С начала года, DRRIX показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции DRRIX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 4.85% против 7.90% соответственно.

DRRIX

1 день
1.19%
1 месяц
-2.96%
С начала года
2.71%
6 месяцев
5.96%
1 год
14.31%
3 года*
8.44%
5 лет*
3.96%
10 лет*
4.85%

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с DRRIX:
DRRIX с DNLDXDRRIX с PGROXDRRIX с DLQAXDRRIX с PSNYXDRRIX с MPBFXDRRIX с DSPIXDRRIX с DAGVX
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с SAPEXGOIIX с GUGGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIQ

Сравнение комиссий DRRIX и GOIIX

DRRIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

DRRIX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRRIX
Ранг доходности на риск DRRIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRRIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRRIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRRIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRRIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRRIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRRIX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRRIXGOIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.39

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.85

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.30

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

5.74

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRRIX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRRIX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOIIX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRRIX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRRIXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.39

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.52

+0.22

Корреляция

Корреляция между DRRIX и GOIIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRRIX и GOIIX

Дивидендная доходность DRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		3.81%3.92%4.35%0.05%9.59%1.65%1.39%2.79%3.62%0.88%2.98%4.46%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Просадки

Сравнение просадок DRRIX и GOIIX

Максимальная просадка DRRIX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRRIX и GOIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRRIXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-43.63%

+27.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-8.55%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-23.78%

+9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.92%

-25.07%

+9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-5.34%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-6.44%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.15%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DRRIX и GOIIX

Текущая волатильность для BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) составляет 3.34%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что DRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRRIXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

4.36%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

6.73%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.77%

10.54%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

10.61%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

11.23%

-4.55%