Сравнение DRRIX с DGIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX).
DRRIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 мая 2010 г.. DGIEX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DRRIX и DGIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRRIX и DGIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRRIX BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I | 2.71% | 12.60% | 6.88% | 2.59% | -8.47% | 6.98% | 9.75% | 12.29% | 1.12% | 4.29% |
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.55% | 22.65% | 4.34% | 7.01% | -23.34% | -3.12% | 58.75% | 23.34% | -23.67% | 46.01% |
Доходность по периодам
С начала года, DRRIX показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у DGIEX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции DRRIX уступали акциям DGIEX по среднегодовой доходности: 4.85% против 8.45% соответственно.
DRRIX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 4.85%
DGIEX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRRIX и DGIEX
DRRIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DGIEX в 1.00%.
Доходность на риск
DRRIX vs. DGIEX — Ранг доходности на риск
DRRIX
DGIEX
Сравнение DRRIX c DGIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRRIX | DGIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.77 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.36 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.42 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 8.94 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRRIX | DGIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.00 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.46 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.37 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между DRRIX и DGIEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRRIX и DGIEX
Дивидендная доходность DRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности DGIEX в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRRIX BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I | 3.81% | 3.92% | 4.35% | 0.05% | 9.59% | 1.65% | 1.39% | 2.79% | 3.62% | 0.88% | 2.98% | 4.46% |
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.38% | 0.38% | 0.00% | 0.07% | 0.25% | 6.74% | 0.30% | 2.32% | 1.32% | 1.21% | 0.04% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок DRRIX и DGIEX
Максимальная просадка DRRIX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки DGIEX в -42.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRRIX и DGIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRRIX | DGIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.92% | -42.97% | +27.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -11.18% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -37.32% | +23.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.92% | -42.97% | +27.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -11.83% | +8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -17.57% | +14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 3.03% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRRIX и DGIEX
Текущая волатильность для BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) составляет 3.34%, в то время как у BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что DRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRRIX | DGIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 7.16% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 11.27% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.77% | 16.37% | -7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 16.36% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 18.40% | -11.72% |