PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRN с WTRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRN с WTRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE).

DRN и WTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. WTRE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CenterSquare New Economy Real Estate Index. Фонд был запущен 5 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRN и WTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRN и WTRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.36%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		2.83%26.36%-3.27%14.07%-31.68%1.00%-15.74%22.28%-11.21%37.80%

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у WTRE с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям WTRE по среднегодовой доходности: -6.42% против 2.14% соответственно.

DRN

1 день
0.93%
1 месяц
-18.42%
С начала года
2.36%
6 месяцев
-10.39%
1 год
-14.15%
3 года*
-0.74%
5 лет*
-9.58%
10 лет*
-6.42%

WTRE

1 день
1.00%
1 месяц
-8.06%
С начала года
2.83%
6 месяцев
-1.26%
1 год
28.85%
3 года*
11.40%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL
Часто сравнивают с WTRE:
WTRE с REMXWTRE с PPTYWTRE с VNQWTRE с USRTWTRE с VNQIWTRE с UCONWTRE с EPR

Сравнение комиссий DRN и WTRE

DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WTRE в 0.58%.

DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF

Доходность на риск

DRN vs. WTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 33
Ранг коэф-та Мартина
WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRN c WTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRNWTREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

1.35

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

1.87

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.06

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.13

5.55

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRN vs. WTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа WTRE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и WTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRNWTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

1.35

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.05

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.12

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.02

+0.17

Корреляция

Корреляция между DRN и WTRE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и WTRE

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности WTRE в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.60%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%0.00%0.00%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		2.36%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%

Просадки

Сравнение просадок DRN и WTRE

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и WTRE.

Загрузка...

Показатели просадок

DRNWTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-74.18%

-12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.57%

-14.22%

-18.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.58%

-43.87%

-36.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.32%

-48.47%

-37.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.82%

-18.08%

-52.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.77%

-25.15%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.25%

5.28%

+6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и WTRE

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 13.99% по сравнению с WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRNWTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.99%

8.36%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.59%

15.75%

+12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.51%

21.41%

+27.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.62%

18.98%

+37.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.61%

18.35%

+42.26%