PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRN с IFGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRN с IFGL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL).

DRN и IFGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRN и IFGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRN и IFGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		1.41%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		-2.67%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у IFGL с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям IFGL по среднегодовой доходности: -6.51% против 1.66% соответственно.

DRN

1 день
4.63%
1 месяц
-18.72%
С начала года
1.41%
6 месяцев
-11.22%
1 год
-14.69%
3 года*
-1.05%
5 лет*
-9.75%
10 лет*
-6.51%

IFGL

1 день
2.48%
1 месяц
-12.00%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-1.05%
1 год
17.76%
3 года*
6.31%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

iShares International Developed Real Estate ETF

Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL
Часто сравнивают с IFGL:
IFGL с VNQIIFGL с RWXIFGL с REETIFGL с WPSIFGL с VNQIFGL с STAGIFGL с IDEV

Сравнение комиссий DRN и IFGL

DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IFGL в 0.48%.

DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF

Доходность на риск

DRN vs. IFGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 44
Ранг коэф-та Мартина
IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRN c IFGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRNIFGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

1.24

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

1.76

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.24

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.17

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

5.14

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRN vs. IFGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа IFGL равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и IFGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRNIFGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.24

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.07

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.10

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.04

+0.15

Корреляция

Корреляция между DRN и IFGL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и IFGL

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности IFGL в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.62%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%0.00%0.00%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		3.92%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%

Просадки

Сравнение просадок DRN и IFGL

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и IFGL.

Загрузка...

Показатели просадок

DRNIFGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-67.94%

-18.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.57%

-14.38%

-18.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.58%

-38.47%

-42.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.32%

-40.38%

-45.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.08%

-15.36%

-55.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.76%

-16.73%

-18.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.20%

3.28%

+8.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и IFGL

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRNIFGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.86%

6.49%

+7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.60%

9.61%

+18.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.60%

14.41%

+34.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.67%

16.16%

+40.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.62%

16.49%

+44.13%