Сравнение DRN с BYRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE).
DRN и BYRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. BYRE - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DRN и BYRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRN и BYRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 7.20% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -36.98% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 4.45% | 2.35% | 4.18% | 10.82% | -9.01% |
Доходность по периодам
С начала года, DRN показывает доходность 7.20%, что значительно выше, чем у BYRE с доходностью 4.45%.
DRN
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -13.43%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -11.37%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- -8.74%
- 10 лет*
- -5.97%
BYRE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRN и BYRE
DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BYRE в 0.65%.
Доходность на риск
DRN vs. BYRE — Ранг доходности на риск
DRN
BYRE
Сравнение DRN c BYRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRN | BYRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.15 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.00 | 0.31 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.23 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 0.76 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRN | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.15 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.17 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DRN и BYRE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и BYRE
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности BYRE в 2.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.48% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.63% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRN и BYRE
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и BYRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRN | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -25.70% | -60.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.79% | -9.29% | -16.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.44% | -4.75% | -64.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.78% | -9.95% | -24.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.29% | 3.32% | +8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и BYRE
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRN | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.02% | 4.95% | +10.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.98% | 8.84% | +20.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.74% | 15.04% | +33.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.64% | 18.28% | +38.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.62% | 18.28% | +42.34% |