PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRMCX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRMCX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

DRMCX управляется Allianz. Фонд был запущен 6 нояб. 1979 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DRMCX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRMCX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund		-4.36%18.09%20.49%24.81%-32.59%14.91%55.27%41.73%-11.16%25.08%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, DRMCX показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRMCX имеют среднегодовую доходность 13.25%, а акции NEEGX немного отстают с 12.74%.

DRMCX

1 день
4.20%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-7.51%
1 год
21.41%
3 года*
16.41%
5 лет*
4.75%
10 лет*
13.25%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Mid-Cap Growth Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с DRMCX:
DRMCX с JANEXDRMCX с PRDMXDRMCX с AWTAXDRMCX с ANVIXDRMCX с ASHIXDRMCX с AZMIXDRMCX с AZNIX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий DRMCX и NEEGX

DRMCX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

DRMCX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRMCX
Ранг доходности на риск DRMCX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRMCX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRMCX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRMCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRMCX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRMCX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRMCX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRMCXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.56

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.16

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

3.25

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

10.67

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRMCX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRMCX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRMCX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRMCXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.56

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.25

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.54

-0.39

Корреляция

Корреляция между DRMCX и NEEGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRMCX и NEEGX

Дивидендная доходность DRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.28%, что больше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund		17.28%16.53%0.00%0.00%0.00%27.44%9.02%4.12%14.34%8.78%7.35%5.65%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок DRMCX и NEEGX

Максимальная просадка DRMCX за все время составила -86.34%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMCX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRMCXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.34%

-53.60%

-32.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-15.15%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

-43.35%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-43.35%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.13%

-7.54%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.06%

-10.95%

-34.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.61%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DRMCX и NEEGX

Текущая волатильность для Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) составляет 8.49%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что DRMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRMCXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

11.31%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

20.91%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

32.23%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.09%

28.04%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

25.01%

-1.50%