PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRMCX с ANVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRMCX с ANVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX).

DRMCX управляется Allianz. Фонд был запущен 6 нояб. 1979 г.. ANVIX управляется Allianz. Фонд был запущен 8 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DRMCX и ANVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRMCX и ANVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund		-4.36%18.09%20.49%24.81%-32.59%14.91%55.27%41.73%-11.16%25.08%
ANVIX
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund		-0.11%6.78%6.28%17.92%-14.81%26.52%2.29%25.03%-9.38%21.36%

Доходность по периодам

С начала года, DRMCX показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у ANVIX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции DRMCX превзошли акции ANVIX по среднегодовой доходности: 13.25% против 8.79% соответственно.

DRMCX

1 день
4.20%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-7.51%
1 год
21.41%
3 года*
16.41%
5 лет*
4.75%
10 лет*
13.25%

ANVIX

1 день
2.41%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.65%
1 год
7.52%
3 года*
8.86%
5 лет*
5.89%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Mid-Cap Growth Fund

Virtus NFJ Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с DRMCX:
DRMCX с JANEXDRMCX с PRDMXDRMCX с AWTAXDRMCX с ASHIXDRMCX с AZMIXDRMCX с ALOIXDRMCX с AZNIX
Часто сравнивают с ANVIX:
ANVIX с IWXANVIX с VTVANVIX с vlxvxANVIX с VLXVXANVIX с AZBIXANVIX с AZNIXANVIX с PGWCX

Сравнение комиссий DRMCX и ANVIX

DRMCX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии ANVIX в 0.74%.

DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund
ANVIX
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund

Доходность на риск

DRMCX vs. ANVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRMCX
Ранг доходности на риск DRMCX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRMCX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRMCX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRMCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRMCX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRMCX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ANVIX
Ранг доходности на риск ANVIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANVIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANVIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANVIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANVIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANVIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRMCX c ANVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRMCXANVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.41

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.69

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.10

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.62

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

2.40

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRMCX vs. ANVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRMCX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа ANVIX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRMCX и ANVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRMCXANVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.41

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.36

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.39

-0.24

Корреляция

Корреляция между DRMCX и ANVIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRMCX и ANVIX

Дивидендная доходность DRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.28%, что больше доходности ANVIX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund		17.28%16.53%0.00%0.00%0.00%27.44%9.02%4.12%14.34%8.78%7.35%5.65%
ANVIX
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund		10.44%10.78%2.80%7.28%20.66%6.43%1.43%3.54%2.02%1.89%2.13%2.26%

Просадки

Сравнение просадок DRMCX и ANVIX

Максимальная просадка DRMCX за все время составила -86.34%, что больше максимальной просадки ANVIX в -62.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMCX и ANVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRMCXANVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.34%

-62.48%

-23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-13.19%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

-23.67%

-19.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-38.41%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.13%

-4.67%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.06%

-9.69%

-35.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.40%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DRMCX и ANVIX

Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что DRMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRMCXANVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

4.51%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

10.15%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

17.61%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.09%

16.58%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

18.28%

+5.23%