PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRMCX с AZNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRMCX с AZNIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRMCX (Virtus Mid-Cap Growth Fund) and AZNIX (Virtus Income & Growth Fund) are both mutual funds - DRMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Allianz, while AZNIX is a Diversified Portfolio fund managed by Allianz. Over the past 10 years, DRMCX returned 14.88%/yr vs 9.53%/yr for AZNIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DRMCX charges 0.83%/yr vs 0.92%/yr for AZNIX.

Доходность

Сравнение доходности DRMCX и AZNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Virtus Income & Growth Fund (AZNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRMCX показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у AZNIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции DRMCX превзошли акции AZNIX по среднегодовой доходности: 14.88% против 9.53% соответственно.

DRMCX

1 день
-1.02%
1 месяц
4.78%
С начала года
13.90%
6 месяцев
11.08%
1 год
22.05%
3 года*
22.62%
5 лет*
7.99%
10 лет*
14.88%

AZNIX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.66%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.69%
1 год
20.25%
3 года*
14.46%
5 лет*
7.06%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRMCX и AZNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund		13.90%18.09%20.49%24.81%-32.59%14.91%55.27%41.73%-11.16%25.08%
AZNIX
Virtus Income & Growth Fund		9.93%11.97%11.24%18.99%-19.58%11.81%23.37%20.81%-5.56%13.05%

Correlation

The correlation between DRMCX and AZNIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

0.91

The correlation between DRMCX and AZNIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Mid-Cap Growth Fund

Virtus Income & Growth Fund

Часто сравнивают с DRMCX:
DRMCX с JANEXDRMCX с PRDMXDRMCX с AWTAXDRMCX с ANVIXDRMCX с AZMIXDRMCX с ASHIXDRMCX с ALOIX
Часто сравнивают с AZNIX:
AZNIX с ARTFXAZNIX с VOOAZNIX с ALOIXAZNIX с ASHIXAZNIX с ANVIXAZNIX с RAGHXAZNIX с ANNPX

Доходность на риск

DRMCX vs. AZNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRMCX
Ранг доходности на риск DRMCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRMCX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRMCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRMCX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRMCX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRMCX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AZNIX
Ранг доходности на риск AZNIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZNIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZNIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZNIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZNIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZNIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRMCX c AZNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Virtus Income & Growth Fund (AZNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRMCXAZNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.37

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.30

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.34

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

16.36

-10.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRMCX vs. AZNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRMCX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа AZNIX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRMCX и AZNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRMCXAZNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.37

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.66

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.63

-0.31

Просадки

Сравнение просадок DRMCX и AZNIX

Максимальная просадка DRMCX за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки AZNIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMCX и AZNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRMCXAZNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.97%

-45.11%

-22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-6.16%

-7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-10.59%

-16.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

-23.92%

-19.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-26.24%

-17.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.45%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-5.90%

-16.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

1.25%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DRMCX и AZNIX

Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Virtus Income & Growth Fund (AZNIX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что DRMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRMCXAZNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

2.84%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

7.16%

+7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

8.67%

+10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

10.74%

+13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

11.40%

+12.19%

Сравнение комиссий DRMCX и AZNIX

DRMCX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии AZNIX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRMCX и AZNIX

Дивидендная доходность DRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.51%, что больше доходности AZNIX в 6.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZNIX
Virtus Income & Growth Fund		6.55%7.00%7.29%7.49%8.26%6.21%6.59%8.18%7.22%7.82%8.94%9.33%
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund		14.51%16.53%0.00%0.00%0.00%27.44%9.02%4.12%14.34%8.78%7.35%5.65%

Часто задаваемые вопросы

DRMCX and AZNIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRMCX has higher volatility (5.25%) compared to AZNIX (2.84%). In terms of maximum drawdown, DRMCX dropped -67.97% vs AZNIX's -45.11%.

AZNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRMCX и AZNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор