Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Mid-Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) показал доход в -8.21% с начала года и 17.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DRMCX составила 12.78%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 17 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +30.5%, в то время как худший месяц был дек. 2000 г. с доходностью -54.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении DRMCX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 14 дек. 2000 г. с доходностью -60.1%.

Virtus Mid-Cap Growth Fund: годовая альфа составляет -2.09%, бета — 1.13, а R² — 0.63 относительно S&P 500 Index с 18.12.1996.

• Этот фонд участвовал в 112.42% снижения S&P 500 Index, но только в 98.01% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Этот фонд показал отрицательную годовую альфу -2.09% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.13 и R² 0.63 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия DRMCX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

DRMCX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Virtus Mid-Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Mid-Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Virtus Mid-Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 86.34%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4371 торговую сессию.

Текущая просадка Virtus Mid-Cap Growth Fund составляет 13.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.