PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRMCX с PRDMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRMCX с PRDMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX).

DRMCX управляется Allianz. Фонд был запущен 6 нояб. 1979 г.. PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности DRMCX и PRDMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRMCX и PRDMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund		-8.21%18.09%20.49%24.81%-32.59%14.91%55.27%41.73%-11.16%25.08%
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		-6.03%19.47%23.77%20.75%-24.65%13.56%31.82%37.91%-3.15%24.66%

Доходность по периодам

С начала года, DRMCX показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у PRDMX с доходностью -6.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRMCX имеют среднегодовую доходность 12.78%, а акции PRDMX немного впереди с 12.93%.

DRMCX

1 день
-1.97%
1 месяц
-11.04%
С начала года
-8.21%
6 месяцев
-11.23%
1 год
17.59%
3 года*
14.82%
5 лет*
4.29%
10 лет*
12.78%

PRDMX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-1.10%
1 год
19.86%
3 года*
15.93%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Mid-Cap Growth Fund

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DRMCX:
DRMCX с JANEXDRMCX с AWTAXDRMCX с ANVIXDRMCX с ASHIXDRMCX с AZNIXDRMCX с ALOIXDRMCX с AZMIX
Часто сравнивают с PRDMX:
PRDMX с RPMGXPRDMX с PREIXPRDMX с TRMCXPRDMX с PEXMXPRDMX с VWNFXPRDMX с FHESXPRDMX с IMCG

Сравнение комиссий DRMCX и PRDMX

DRMCX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии PRDMX в 0.79%.

DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

DRMCX vs. PRDMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRMCX
Ранг доходности на риск DRMCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRMCX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRMCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRMCX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRMCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRMCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PRDMX
Ранг доходности на риск PRDMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRMCX c PRDMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRMCXPRDMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.86

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.43

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.55

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

5.52

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRMCX vs. PRDMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRMCX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDMX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRMCX и PRDMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRMCXPRDMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.86

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.33

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.49

-0.34

Корреляция

Корреляция между DRMCX и PRDMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRMCX и PRDMX

Дивидендная доходность DRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.01%, что больше доходности PRDMX в 16.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund		18.01%16.53%0.00%0.00%0.00%27.44%9.02%4.12%14.34%8.78%7.35%5.65%
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		16.49%15.49%8.59%6.83%1.22%10.13%4.80%2.02%5.23%3.71%1.23%3.78%

Просадки

Сравнение просадок DRMCX и PRDMX

Максимальная просадка DRMCX за все время составила -86.34%, что больше максимальной просадки PRDMX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMCX и PRDMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRMCXPRDMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.34%

-57.57%

-28.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-13.31%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

-35.69%

-7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-35.91%

-7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-9.52%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.07%

-8.44%

-36.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.75%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DRMCX и PRDMX

Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) имеют волатильность 7.09% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRMCXPRDMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

7.23%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

15.49%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.06%

24.29%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

22.14%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

21.46%

+2.02%