Сравнение DRLL с TIPB
DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and TIPB (Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) are both exchange-traded funds - DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index, while TIPB is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Northern Trust. DRLL is passively managed, while TIPB is actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и TIPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRLL показывает доходность 28.89%, что значительно выше, чем у TIPB с доходностью 1.46%.
DRLL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 22.16%
- С начала года
- 28.89%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIPB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRLL и TIPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 28.89% | 5.61% |
TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 1.46% | 0.79% |
Correlation
The correlation between DRLL and TIPB is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRLL vs. TIPB — Ранг доходности на риск
DRLL
TIPB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DRLL c TIPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRLL | TIPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRLL и TIPB
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки TIPB в -1.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и TIPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRLL | TIPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -1.32% | -22.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -0.71% | -9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -0.40% | -7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и TIPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRLL | TIPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 2.62% | +20.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.81% | 2.62% | +21.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 2.62% | +21.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и TIPB
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности TIPB в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.35% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 4.15% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRLL and TIPB have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIPB has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 2.35% for DRLL.
DRLL is categorized as Energy Equities, while TIPB is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Strive and Northern Trust.
Подберите оптимальное распределение для DRLL и TIPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор