PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRLL с STXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRLL с STXG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and STXG (Strive 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index, while STXG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Growth. Both are passively managed. Over the past 3 years, DRLL returned 14.67%/yr vs 23.77%/yr for STXG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.18%/yr for STXG.

Доходность

Сравнение доходности DRLL и STXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Strive 1000 Growth ETF (STXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность 31.26%, что значительно выше, чем у STXG с доходностью 10.21%.

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

STXG

1 день
-0.84%
1 месяц
5.96%
С начала года
10.21%
6 месяцев
9.84%
1 год
27.66%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRLL и STXG

2026 (YTD)2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%0.02%-1.84%-2.83%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		10.21%17.82%28.53%35.95%-3.74%

Correlation

The correlation between DRLL and STXG is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.13

The correlation between DRLL and STXG shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DRLL и STXG

Секторы
DRLL
STXG

Энергетика

99.1%
0.6%

Потребительский циклический сектор

0.9%
11.4%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

12.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Финансовые услуги

-

7.6%

Здравоохранение

-

6.0%

Промышленность

-

9.3%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

45.0%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Энергетика

DRLL
99.1%
STXG
0.6%

Потребительский циклический сектор

DRLL
0.9%
STXG
11.4%

Сырьевые материалы

DRLL

-

STXG
1.5%

Коммуникационные услуги

DRLL

-

STXG
12.6%

Потребительский защитный сектор

DRLL

-

STXG
3.4%

Финансовые услуги

DRLL

-

STXG
7.6%

Здравоохранение

DRLL

-

STXG
6.0%

Промышленность

DRLL

-

STXG
9.3%

Недвижимость

DRLL

-

STXG
1.7%

Технологии

DRLL

-

STXG
45.0%

Коммунальные услуги

DRLL

-

STXG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

Strive 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY
Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с XRP-USDSTXG с FLCNXSTXG с SPYSTXG с VIGIX

Доходность на риск

DRLL vs. STXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c STXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Strive 1000 Growth ETF (STXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRLLSTXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.93

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.65

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.20

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

8.91

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRLL vs. STXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLL на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXG равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLL и STXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRLLSTXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.93

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.41

-0.84

Просадки

Сравнение просадок DRLL и STXG

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки STXG в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и STXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRLLSTXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-21.22%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-12.62%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-21.22%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-0.84%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-2.62%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

3.11%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и STXG

Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Strive 1000 Growth ETF (STXG) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRLLSTXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

3.63%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

11.06%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

14.44%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

17.53%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

17.53%

+6.23%

Сравнение комиссий DRLL и STXG

DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии STXG в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и STXG

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности STXG в 0.46%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.46%0.48%0.51%0.55%0.16%

Часто задаваемые вопросы

DRLL and STXG have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (9.15%) compared to STXG (3.63%). In terms of maximum drawdown, DRLL dropped -23.73% vs STXG's -21.22%.

On 3-year performance, STXG leads with 23.77% vs 14.67% for DRLL. On fees, STXG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXG has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXG has performed better with a 23.77% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.

DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.46% for STXG.

DRLL is categorized as Energy Equities, while STXG is Large Cap Growth Equities. DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index, while STXG tracks Bloomberg US 1000 Growth. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.18% for STXG.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRLL и STXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор