Сравнение DRLL с STXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Strive 1000 Growth ETF (STXG).
DRLL и STXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. STXG - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Growth. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и STXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRLL и STXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 39.11% | 7.74% | 0.02% | -1.84% | -2.83% |
STXG Strive 1000 Growth ETF | -7.67% | 17.82% | 28.53% | 35.95% | -3.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DRLL показывает доходность 39.11%, что значительно выше, чем у STXG с доходностью -7.67%.
DRLL
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 12.84%
- С начала года
- 39.11%
- 6 месяцев
- 39.00%
- 1 год
- 36.68%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXG
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -5.77%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRLL и STXG
DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии STXG в 0.18%.
Доходность на риск
DRLL vs. STXG — Ранг доходности на риск
DRLL
STXG
Сравнение DRLL c STXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Strive 1000 Growth ETF (STXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRLL | STXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.86 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.36 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.44 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 5.37 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRLL | STXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.86 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.12 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между DRLL и STXG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и STXG
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности STXG в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.20% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
STXG Strive 1000 Growth ETF | 0.55% | 0.48% | 0.51% | 0.55% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок DRLL и STXG
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки STXG в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и STXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRLL | STXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -21.22% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -12.62% | -6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -9.49% | +6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -2.67% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 3.37% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и STXG
Текущая волатильность для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) составляет 5.64%, в то время как у Strive 1000 Growth ETF (STXG) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что DRLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRLL | STXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.45% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 11.42% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 20.78% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 17.66% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 17.66% | +5.75% |