Сравнение DRLL с STXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD).
DRLL и STXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. STXD - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и STXD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRLL и STXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 39.11% | 7.74% | 0.02% | -1.84% | -2.83% |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | -3.89% | 14.79% | 14.51% | 13.94% | -0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DRLL показывает доходность 39.11%, что значительно выше, чем у STXD с доходностью -3.89%.
DRLL
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 12.84%
- С начала года
- 39.11%
- 6 месяцев
- 39.00%
- 1 год
- 36.68%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXD
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRLL и STXD
DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии STXD в 0.35%.
Доходность на риск
DRLL vs. STXD — Ранг доходности на риск
DRLL
STXD
Сравнение DRLL c STXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRLL | STXD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.68 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.08 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.10 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 4.64 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRLL | STXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.68 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.87 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DRLL и STXD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и STXD
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности STXD в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.20% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 1.32% | 1.15% | 1.23% | 1.27% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок DRLL и STXD
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки STXD в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и STXD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRLL | STXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -14.87% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -10.94% | -8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -7.02% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -2.02% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 2.60% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и STXD
Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRLL | STXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 4.78% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 8.85% | +5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 16.30% | +9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 13.16% | +10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 13.16% | +10.25% |