Сравнение DRLL с SETM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM).
DRLL и SETM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и SETM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRLL и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 33.59% | 7.74% | 0.02% | -0.39% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 17.03% | 95.27% | -13.24% | -11.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DRLL показывает доходность 33.59%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 17.03%.
DRLL
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- 33.59%
- 6 месяцев
- 33.26%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETM
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -13.63%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 36.39%
- 1 год
- 143.13%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRLL и SETM
DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.
Доходность на риск
DRLL vs. SETM — Ранг доходности на риск
DRLL
SETM
Сравнение DRLL c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRLL | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 3.14 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 3.25 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.45 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 5.56 | -3.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 18.61 | -13.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRLL | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 3.14 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.55 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DRLL и SETM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и SETM
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности SETM в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.29% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.34% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRLL и SETM
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и SETM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRLL | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -42.81% | +19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -25.85% | +6.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -14.72% | +8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -14.59% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 7.72% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и SETM
Текущая волатильность для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) составляет 7.17%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что DRLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRLL | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 16.58% | -9.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 36.76% | -21.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 45.86% | -19.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 36.22% | -12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 36.22% | -12.73% |