PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRLL с RNWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRLL с RNWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both Energy Equities funds. DRLL is passively managed, while RNWZ is actively managed. Over the past 3 years, DRLL returned 14.67%/yr vs 12.63%/yr for RNWZ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.75%/yr for RNWZ.

Доходность

Сравнение доходности DRLL и RNWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность 31.26%, что значительно выше, чем у RNWZ с доходностью 16.28%.

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

RNWZ

1 день
0.20%
1 месяц
-2.61%
С начала года
16.28%
6 месяцев
16.86%
1 год
38.19%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRLL и RNWZ

2026 (YTD)2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%0.02%-1.84%5.95%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		16.28%36.33%-7.36%-3.89%-0.19%

Correlation

The correlation between DRLL and RNWZ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.20

The correlation between DRLL and RNWZ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DRLL и RNWZ

Секторы
DRLL
RNWZ

Энергетика

99.1%
3.8%

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

6.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.3%

Недвижимость

-

3.2%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

41.0%

Энергетика

DRLL
99.1%
RNWZ
3.8%

Потребительский циклический сектор

DRLL
0.9%
RNWZ

-

Сырьевые материалы

DRLL

-

RNWZ
4.5%

Коммуникационные услуги

DRLL

-

RNWZ

-

Потребительский защитный сектор

DRLL

-

RNWZ

-

Финансовые услуги

DRLL

-

RNWZ
6.9%

Здравоохранение

DRLL

-

RNWZ

-

Промышленность

DRLL

-

RNWZ
5.3%

Недвижимость

DRLL

-

RNWZ
3.2%

Технологии

DRLL

-

RNWZ

-

Коммунальные услуги

DRLL

-

RNWZ
41.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY
Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE

Доходность на риск

DRLL vs. RNWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c RNWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRLLRNWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.55

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.40

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

6.33

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

15.60

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRLL vs. RNWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLL на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNWZ равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLL и RNWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRLLRNWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.55

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.61

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DRLL и RNWZ

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, примерно равная максимальной просадке RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и RNWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRLLRNWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-24.90%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-6.06%

-7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-24.74%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-4.46%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-7.19%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

2.45%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и RNWZ

Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRLLRNWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

5.06%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

11.86%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

15.06%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

16.99%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

16.99%

+6.77%

Сравнение комиссий DRLL и RNWZ

DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии RNWZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и RNWZ

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности RNWZ в 1.93%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.93%2.12%2.36%3.87%0.01%

Часто задаваемые вопросы

DRLL and RNWZ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (9.15%) compared to RNWZ (5.06%). In terms of maximum drawdown, DRLL dropped -23.73% vs RNWZ's -24.90%.

On 3-year performance, DRLL leads with 14.67% vs 12.63% for RNWZ. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DRLL has performed better with a 14.67% return vs 12.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.93% for RNWZ.

They also come from different issuers: Strive and TrueShares. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.75% for RNWZ.

RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRLL и RNWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор