Сравнение DRLL с MLPI
DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both Energy Equities funds. DRLL is passively managed, while MLPI is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRLL показывает доходность 31.26%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 17.58%.
DRLL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 31.26%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRLL и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 31.26% | 2.04% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
Correlation
The correlation between DRLL and MLPI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRLL vs. MLPI — Ранг доходности на риск
DRLL
MLPI
Сравнение DRLL c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRLL | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRLL | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 3.49 | -2.92 |
Просадки
Сравнение просадок DRLL и MLPI
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRLL | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -5.38% | -18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -3.84% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -1.27% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRLL | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 13.05% | +9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 13.05% | +10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 13.05% | +10.71% |
Сравнение комиссий DRLL и MLPI
DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и MLPI
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности MLPI в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.33% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRLL and MLPI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 6.04%, compared with 2.33% for DRLL.
They also come from different issuers: Strive and Neos. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для DRLL и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор