PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRIWX с VSCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRIWX и VSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIWX и VSCGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIWX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund
-0.83%9.89%5.12%10.05%-22.34%13.46%18.33%21.04%-7.35%15.68%
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund
-0.76%12.87%11.65%12.72%-15.00%6.04%11.51%15.69%-2.95%10.02%

Доходность по периодам

С начала года, DRIWX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у VSCGX с доходностью -0.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRIWX имеют среднегодовую доходность 5.96%, а акции VSCGX немного впереди с 6.13%.


DRIWX

1 день
0.84%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.43%
1 год
6.79%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.02%
10 лет*
5.96%

VSCGX

1 день
1.32%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
0.79%
1 год
10.81%
3 года*
10.39%
5 лет*
4.71%
10 лет*
6.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund

Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund

Сравнение комиссий DRIWX и VSCGX

DRIWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VSCGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DRIWX vs. VSCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIWX
Ранг доходности на риск DRIWX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIWX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIWX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIWX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIWX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIWX: 3232
Ранг коэф-та Мартина

VSCGX
Ранг доходности на риск VSCGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCGX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIWX c VSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRIWXVSCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.55

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.21

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.17

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

8.87

-4.86

DRIWX vs. VSCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIWX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VSCGX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIWX и VSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRIWXVSCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.55

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.62

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.83

-0.21

Корреляция

Корреляция между DRIWX и VSCGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIWX и VSCGX

Дивидендная доходность DRIWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности VSCGX в 5.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIWX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund
7.03%6.89%6.04%4.10%6.63%5.81%3.93%2.39%2.45%1.33%1.40%0.00%
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund
5.58%5.50%11.03%5.23%2.79%4.18%3.28%2.62%3.81%1.65%2.43%3.21%

Просадки

Сравнение просадок DRIWX и VSCGX

Максимальная просадка DRIWX за все время составила -27.45%, что меньше максимальной просадки VSCGX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIWX и VSCGX.


Загрузка...

Показатели просадок


DRIWXVSCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.45%

-30.62%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-5.19%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.45%

-20.15%

-7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.45%

-20.15%

-7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-3.84%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-3.01%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.27%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIWX и VSCGX

Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) имеют волатильность 3.27% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DRIWXVSCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.18%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

4.60%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.13%

7.23%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

7.64%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.09%

7.32%

+2.77%