PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIWX с VSCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIWX с VSCGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRIWX (Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund) and VSCGX (Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund) are both mutual funds - DRIWX is a Target Retirement Date fund managed by Dimensional, while VSCGX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, DRIWX returned 6.37%/yr vs 6.58%/yr for VSCGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DRIWX charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for VSCGX.

Доходность

Сравнение доходности DRIWX и VSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIWX показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у VSCGX с доходностью 5.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRIWX имеют среднегодовую доходность 6.37%, а акции VSCGX немного впереди с 6.58%.

DRIWX

1 день
-0.47%
1 месяц
1.44%
С начала года
4.80%
6 месяцев
4.39%
1 год
12.39%
3 года*
8.04%
5 лет*
2.19%
10 лет*
6.37%

VSCGX

1 день
-0.44%
1 месяц
1.74%
С начала года
5.19%
6 месяцев
5.55%
1 год
13.73%
3 года*
12.23%
5 лет*
5.40%
10 лет*
6.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIWX и VSCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIWX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund		4.80%9.89%5.12%10.05%-22.34%13.46%18.33%21.04%-7.35%15.68%
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund		5.19%12.87%11.65%12.72%-15.00%6.04%11.51%15.69%-2.95%10.02%

Correlation

The correlation between DRIWX and VSCGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.87

The correlation between DRIWX and VSCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund

Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund

Часто сравнивают с DRIWX:
DRIWX с FFFEXDRIWX с FYTKXDRIWX с PTDIXDRIWX с DFQTXDRIWX с FRHMXDRIWX с FNSHXDRIWX с PDAHX
Часто сравнивают с VSCGX:
VSCGX с VSMGXVSCGX с VWINXVSCGX с VTINXVSCGX с VOOVSCGX с VFIAXVSCGX с AOMVSCGX с VTSAX

Доходность на риск

DRIWX vs. VSCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIWX
Ранг доходности на риск DRIWX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIWX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIWX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIWX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIWX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIWX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VSCGX
Ранг доходности на риск VSCGX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCGX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIWX c VSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIWXVSCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.29

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.34

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.73

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

11.93

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIWX vs. VSCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIWX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCGX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIWX и VSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIWXVSCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.29

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.70

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.90

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.85

-0.19

Просадки

Сравнение просадок DRIWX и VSCGX

Максимальная просадка DRIWX за все время составила -27.45%, что меньше максимальной просадки VSCGX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIWX и VSCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIWXVSCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.45%

-30.62%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-5.19%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.68%

-6.71%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.45%

-20.15%

-7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.45%

-20.15%

-7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.44%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-3.00%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.19%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIWX и VSCGX

Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) имеют волатильность 2.24% и 2.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIWXVSCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.20%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.21%

5.09%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

6.18%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.63%

7.70%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.10%

7.37%

+2.73%

Сравнение комиссий DRIWX и VSCGX

DRIWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VSCGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIWX и VSCGX

Дивидендная доходность DRIWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности VSCGX в 5.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIWX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund		6.65%6.89%6.04%4.10%6.63%5.81%3.93%2.39%2.45%1.33%1.40%0.00%
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund		5.27%5.50%11.03%5.23%2.79%4.18%3.28%2.62%3.81%1.65%2.43%3.21%

Часто задаваемые вопросы

DRIWX and VSCGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIWX has higher volatility (2.24%) compared to VSCGX (2.20%). In terms of maximum drawdown, DRIWX dropped -27.45% vs VSCGX's -30.62%.

VSCGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIWX и VSCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор