Сравнение DRIWX с VSCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX).
DRIWX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIWX и VSCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIWX и VSCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | -0.83% | 9.89% | 5.12% | 10.05% | -22.34% | 13.46% | 18.33% | 21.04% | -7.35% | 15.68% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | -0.76% | 12.87% | 11.65% | 12.72% | -15.00% | 6.04% | 11.51% | 15.69% | -2.95% | 10.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIWX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у VSCGX с доходностью -0.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRIWX имеют среднегодовую доходность 5.96%, а акции VSCGX немного впереди с 6.13%.
DRIWX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 5.96%
VSCGX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 6.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIWX и VSCGX
DRIWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VSCGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIWX vs. VSCGX — Ранг доходности на риск
DRIWX
VSCGX
Сравнение DRIWX c VSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIWX | VSCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.55 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.21 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.17 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 8.87 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIWX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.55 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.62 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.83 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между DRIWX и VSCGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIWX и VSCGX
Дивидендная доходность DRIWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности VSCGX в 5.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | 7.03% | 6.89% | 6.04% | 4.10% | 6.63% | 5.81% | 3.93% | 2.39% | 2.45% | 1.33% | 1.40% | 0.00% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 5.58% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок DRIWX и VSCGX
Максимальная просадка DRIWX за все время составила -27.45%, что меньше максимальной просадки VSCGX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIWX и VSCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIWX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.45% | -30.62% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -5.19% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -20.15% | -7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.45% | -20.15% | -7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -3.84% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -3.01% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.27% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIWX и VSCGX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) имеют волатильность 3.27% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIWX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 3.18% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 4.60% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 7.23% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 7.64% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 7.32% | +2.77% |