Сравнение DRIWX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
DRIWX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIWX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIWX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | -1.66% | 9.89% | 5.12% | 10.05% | -22.34% | 13.46% | 18.33% | 21.04% | -7.35% | 15.68% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIWX показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции DRIWX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 5.87% против 10.25% соответственно.
DRIWX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 5.87%
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIWX и PPLIX
DRIWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIWX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
DRIWX
PPLIX
Сравнение DRIWX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIWX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.81 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.94 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 4.59 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIWX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.81 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.50 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.66 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.42 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DRIWX и PPLIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIWX и PPLIX
Дивидендная доходность DRIWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что меньше доходности PPLIX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | 7.09% | 6.89% | 6.04% | 4.10% | 6.63% | 5.81% | 3.93% | 2.39% | 2.45% | 1.33% | 1.40% | 0.00% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок DRIWX и PPLIX
Максимальная просадка DRIWX за все время составила -27.45%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIWX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIWX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.45% | -55.61% | +28.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -11.42% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -26.85% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.45% | -32.67% | +5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -8.57% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -8.35% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.34% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIWX и PPLIX
Текущая волатильность для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) составляет 3.10%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что DRIWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIWX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 4.83% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 8.67% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 15.54% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 15.38% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 15.53% | -5.44% |