Сравнение DRIWX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
DRIWX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIWX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIWX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | -0.83% | 9.89% | 5.12% | 10.05% | -22.34% | 13.46% | 18.33% | 21.04% | -7.35% | 15.68% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIWX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции DRIWX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 5.96% против 10.52% соответственно.
DRIWX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 5.96%
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIWX и LTFIX
DRIWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIWX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
DRIWX
LTFIX
Сравнение DRIWX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIWX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.99 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.51 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.38 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 6.60 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIWX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.99 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.50 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.43 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DRIWX и LTFIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIWX и LTFIX
Дивидендная доходность DRIWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | 7.03% | 6.89% | 6.04% | 4.10% | 6.63% | 5.81% | 3.93% | 2.39% | 2.45% | 1.33% | 1.40% | 0.00% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок DRIWX и LTFIX
Максимальная просадка DRIWX за все время составила -27.45%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIWX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIWX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.45% | -52.73% | +25.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -11.48% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -26.80% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.45% | -33.50% | +6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -6.06% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -7.70% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.40% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIWX и LTFIX
Текущая волатильность для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) составляет 3.27%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что DRIWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIWX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 5.91% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 9.34% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 15.96% | -6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 15.42% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 15.80% | -5.71% |