PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRIV с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRIV и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIV и URA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
4.66%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-21.49%
URA
Global X Uranium ETF
14.44%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-16.15%

Доходность по периодам

С начала года, DRIV показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 14.44%.


DRIV

1 день
0.17%
1 месяц
-0.41%
С начала года
4.66%
6 месяцев
6.84%
1 год
47.55%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.09%
10 лет*

URA

1 день
-0.73%
1 месяц
-5.96%
С начала года
14.44%
6 месяцев
2.06%
1 год
121.13%
3 года*
40.85%
5 лет*
24.89%
10 лет*
16.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Global X Uranium ETF

Сравнение комиссий DRIV и URA

DRIV берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии URA в 0.69%.


Доходность на риск

DRIV vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 8484
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг доходности на риск URA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIV c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRIVURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.47

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.97

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

4.29

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.97

10.20

+0.76

DRIV vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRIVURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.47

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.58

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.06

+0.45

Корреляция

Корреляция между DRIV и URA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и URA

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности URA в 4.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
1.02%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
4.26%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок DRIV и URA

Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и URA.


Загрузка...

Показатели просадок


DRIVURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.93%

-93.54%

+51.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-28.43%

+15.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.93%

-37.90%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-44.50%

+36.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-75.39%

+59.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

11.96%

-7.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и URA

Текущая волатильность для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) составляет 9.64%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что DRIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DRIVURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

14.34%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

38.50%

-19.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.34%

49.23%

-20.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

42.95%

-16.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

37.22%

-9.88%