Сравнение DRIV с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Global X Uranium ETF (URA).
DRIV и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Фонд был запущен 13 апр. 2018 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRIV и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIV и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 4.66% | 30.42% | -5.04% | 26.14% | -34.13% | 27.80% | 62.76% | 28.54% | -21.49% |
URA Global X Uranium ETF | 14.44% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -16.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIV показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 14.44%.
DRIV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 47.55%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 121.13%
- 3 года*
- 40.85%
- 5 лет*
- 24.89%
- 10 лет*
- 16.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIV и URA
DRIV берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
DRIV vs. URA — Ранг доходности на риск
DRIV
URA
Сравнение DRIV c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIV | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.47 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.97 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 4.29 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 10.20 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIV | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.47 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.58 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.06 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между DRIV и URA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIV и URA
Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности URA в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 1.02% | 1.07% | 2.07% | 1.62% | 1.24% | 0.32% | 0.29% | 1.23% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.26% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок DRIV и URA
Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIV | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.93% | -93.54% | +51.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -28.43% | +15.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.93% | -37.90% | -4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -44.50% | +36.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -75.39% | +59.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 11.96% | -7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIV и URA
Текущая волатильность для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) составляет 9.64%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что DRIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIV | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 14.34% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.17% | 38.50% | -19.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 49.23% | -20.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 42.95% | -16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 37.22% | -9.88% |