PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIPX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIPX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The MP 63 Fund (DRIPX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

DRIPX управляется MP 63. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIPX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The MP 63 Fund (DRIPX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIPX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIPX
The MP 63 Fund		3.13%13.89%4.75%5.93%-8.37%20.46%8.13%28.65%-5.55%18.19%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, DRIPX показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции DRIPX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 9.23% против 8.76% соответственно.

DRIPX

1 день
1.76%
1 месяц
-5.84%
С начала года
3.13%
6 месяцев
5.48%
1 год
15.50%
3 года*
9.42%
5 лет*
5.80%
10 лет*
9.23%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The MP 63 Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с DRIPX:
DRIPX с AONDRIPX с VTWAXDRIPX с AUXFXDRIPX с ACIIXDRIPX с FGINXDRIPX с ACTIXDRIPX с FBLEX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий DRIPX и TWEIX

DRIPX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
DRIPX
The MP 63 Fund

Доходность на риск

DRIPX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIPX
Ранг доходности на риск DRIPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIPX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The MP 63 Fund (DRIPX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.92

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.35

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.27

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

4.91

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIPX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIPX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIPX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.92

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.69

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.66

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.75

-0.74

Корреляция

Корреляция между DRIPX и TWEIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIPX и TWEIX

Дивидендная доходность DRIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIPX
The MP 63 Fund		6.82%7.04%0.00%3.13%4.27%3.55%3.48%3.46%6.25%1.68%4.27%6.80%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок DRIPX и TWEIX

Максимальная просадка DRIPX за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIPX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIPXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.89%

-39.30%

-57.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-8.86%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.89%

-13.69%

-83.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.89%

-32.82%

-64.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.97%

-4.90%

-91.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-4.17%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.35%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIPX и TWEIX

The MP 63 Fund (DRIPX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что DRIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIPXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.04%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

6.12%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

11.60%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,509.64%

10.71%

+1,498.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,067.50%

13.35%

+1,054.15%