PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIPX с AON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIPX с AON

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DRIPX (The MP 63 Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by MP 63, while AON (Aon plc) is a stock. Over the past 10 years, DRIPX returned 10.13%/yr vs 12.97%/yr for AON. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DRIPX и AON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The MP 63 Fund (DRIPX) и Aon plc (AON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIPX показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у AON с доходностью -8.67%. За последние 10 лет акции DRIPX уступали акциям AON по среднегодовой доходности: 10.13% против 12.97% соответственно.

DRIPX

1 день
0.09%
1 месяц
0.99%
С начала года
12.03%
6 месяцев
11.05%
1 год
23.60%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.31%
10 лет*
10.13%

AON

1 день
2.27%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-8.67%
6 месяцев
-9.44%
1 год
-10.08%
3 года*
-0.25%
5 лет*
6.96%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIPX и AON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIPX
The MP 63 Fund		12.03%13.89%4.75%5.93%-8.37%20.46%8.13%28.65%-5.55%18.19%
AON
Aon plc		-8.67%-0.94%24.45%-2.31%0.61%43.39%2.37%44.68%9.94%21.49%

Correlation

The correlation between DRIPX and AON is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1999 г.

0.56

Over the past year, the correlation between DRIPX and AON has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The MP 63 Fund

Aon plc

Часто сравнивают с DRIPX:
DRIPX с VTWAXDRIPX с AUXFXDRIPX с FBLEXDRIPX с FGINXDRIPX с ACIIXDRIPX с ACTIXDRIPX с AVERX
Часто сравнивают с AON:
AON с WTWAON с BROAON с PGRAON с SPYAON с NTESAON с QQQAON с VTI

Доходность на риск

DRIPX vs. AON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIPX
Ранг доходности на риск DRIPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIPX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIPX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIPX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AON
Ранг доходности на риск AON: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AON: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIPX c AON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The MP 63 Fund (DRIPX) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRIPXAONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
-0.43

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
-0.43

+3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.94

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

-0.59

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

-1.06

+13.71

DRIPX vs. AON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIPX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа AON равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIPX и AON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRIPX и AON

Максимальная просадка DRIPX за все время составила -53.54%, что меньше максимальной просадки AON в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIPX и AON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIPXAONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.54%

-69.05%

+15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-17.28%

+9.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-23.84%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.97%

-25.38%

+5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.20%

-38.73%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-20.76%

+20.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-13.67%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

9.52%

-7.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIPX и AON

Текущая волатильность для The MP 63 Fund (DRIPX) составляет 3.52%, в то время как у Aon plc (AON) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что DRIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIPXAONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

6.51%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

19.78%

-11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

23.83%

-13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

23.05%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

23.46%

-7.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIPX и AON

Дивидендная доходность DRIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности AON в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AON
Aon plc		0.95%0.82%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.35%1.05%1.16%1.25%
DRIPX
The MP 63 Fund		6.28%7.04%0.00%3.13%4.27%3.55%3.48%3.46%6.25%1.68%4.27%6.80%

Часто задаваемые вопросы

DRIPX and AON have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AON has higher volatility (6.51%) compared to DRIPX (3.52%). In terms of maximum drawdown, DRIPX dropped -53.54% vs AON's -69.05%.

DRIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIPX и AON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор