PortfoliosLab logo
Сравнение DRIPX с AON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DRIPX и AON составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DRIPX и AON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The MP 63 Fund (DRIPX) и Aon plc (AON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
293.77%
1,158.13%
DRIPX
AON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRIPX:

-0.06

AON:

0.87

Коэф-т Сортино

DRIPX:

0.02

AON:

1.37

Коэф-т Омега

DRIPX:

1.00

AON:

1.19

Коэф-т Кальмара

DRIPX:

-0.05

AON:

0.94

Коэф-т Мартина

DRIPX:

-0.17

AON:

3.41

Индекс Язвы

DRIPX:

5.38%

AON:

5.38%

Дневная вол-ть

DRIPX:

15.38%

AON:

21.12%

Макс. просадка

DRIPX:

-55.99%

AON:

-67.38%

Текущая просадка

DRIPX:

-12.06%

AON:

-10.82%

Доходность по периодам

С начала года, DRIPX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у AON с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции DRIPX уступали акциям AON по среднегодовой доходности: 5.52% против 15.20% соответственно.


DRIPX

С начала года

-2.67%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

-9.14%

1 год

-1.54%

5 лет

7.44%

10 лет

5.52%

AON

С начала года

1.83%

1 месяц

-7.85%

6 месяцев

2.67%

1 год

19.17%

5 лет

16.76%

10 лет

15.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRIPX и AON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIPX
Ранг риск-скорректированной доходности DRIPX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

AON
Ранг риск-скорректированной доходности AON, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AON, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRIPX c AON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The MP 63 Fund (DRIPX) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DRIPX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DRIPX: -0.06
AON: 0.87
Коэффициент Сортино DRIPX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DRIPX: 0.02
AON: 1.37
Коэффициент Омега DRIPX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DRIPX: 1.00
AON: 1.19
Коэффициент Кальмара DRIPX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DRIPX: -0.05
AON: 0.94
Коэффициент Мартина DRIPX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DRIPX: -0.17
AON: 3.41

Показатель коэффициента Шарпа DRIPX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа AON равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIPX и AON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
0.87
DRIPX
AON

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIPX и AON

Дивидендная доходность DRIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности AON в 0.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DRIPX
The MP 63 Fund
1.98%1.92%1.75%1.74%1.42%1.65%1.63%2.12%1.68%2.03%1.99%1.55%
AON
Aon plc
0.74%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.07%1.05%1.16%1.25%0.98%

Просадки

Сравнение просадок DRIPX и AON

Максимальная просадка DRIPX за все время составила -55.99%, что меньше максимальной просадки AON в -67.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIPX и AON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.06%
-10.82%
DRIPX
AON

Волатильность

Сравнение волатильности DRIPX и AON

The MP 63 Fund (DRIPX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что DRIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.67%
9.58%
DRIPX
AON