PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIPX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIPX с FBLEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The MP 63 Fund (DRIPX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

DRIPX управляется MP 63. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIPX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The MP 63 Fund (DRIPX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIPX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIPX
The MP 63 Fund		1.34%13.89%4.75%5.93%-8.37%20.46%8.13%28.65%-5.55%18.19%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		-2.01%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, DRIPX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции DRIPX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 9.04% против 11.11% соответственно.

DRIPX

1 день
-0.20%
1 месяц
-7.32%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.72%
1 год
13.58%
3 года*
8.78%
5 лет*
5.54%
10 лет*
9.04%

FBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.97%
1 год
12.73%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The MP 63 Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с DRIPX:
DRIPX с AONDRIPX с VTWAXDRIPX с AUXFXDRIPX с ACIIXDRIPX с ACTIXDRIPX с FGINXDRIPX с AVERX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с VDIGXFBLEX с FDETXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий DRIPX и FBLEX

DRIPX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

DRIPX
The MP 63 Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

DRIPX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIPX
Ранг доходности на риск DRIPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIPX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIPX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The MP 63 Fund (DRIPX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.91

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.32

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

4.92

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIPX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIPX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIPX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.91

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.75

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.64

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.69

-0.68

Корреляция

Корреляция между DRIPX и FBLEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIPX и FBLEX

Дивидендная доходность DRIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности FBLEX в 11.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIPX
The MP 63 Fund		6.94%7.04%0.00%3.13%4.27%3.55%3.48%3.46%6.25%1.68%4.27%6.80%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.33%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок DRIPX и FBLEX

Максимальная просадка DRIPX за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIPX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIPXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.89%

-39.73%

-57.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-11.55%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.89%

-19.00%

-77.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.89%

-39.73%

-57.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.04%

-6.89%

-89.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-3.86%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.49%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIPX и FBLEX

The MP 63 Fund (DRIPX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 3.50% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIPXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.48%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

7.78%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

15.13%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,509.64%

14.78%

+1,494.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,067.50%

17.39%

+1,050.11%